2009年期貨從業(yè)資格考試考前復習資料第十三章

　　六、市場風險異常監(jiān)控的相應指標：

　　1、　市場資金　　=　當日市場資金總量-前N日平均總量×100%

　　總量的變動率　　　　　　　　前N日平均總量

　　2、市場資金集中度=∑前N名會員交易資金　×100%

　　市場資金總量

　　3、某合約持倉集中度=∑交易資金前N位會員某合約持倉量×100%

　　某合約的持倉總量

　　2、3項是主力控盤指標，如同向波動，則非理性波動可能性大。

　　七、結算會員在交易中違約的處理原則：

　　結算會員在交易中違約的，結算所或結算機構應先運用該結算會員的交易保證金賬戶內的財產補償對方損失;上述財產不足補償的，應運用風險基金和儲備基金，最后運用結算所或結算機構的自有資產予以補償。無論如何不得動用其他會員或客戶除了風險基金之外的基金存款。

　　風險基金使結算會員之間在財務的清償上負有連帶責任。

　　八、期貨經紀公司的內部風險控制

　　期貨經紀公司是期貨交易的直接參與者和中介者，%考*試大%對期貨交易風險的影響處于核心地位，風險來源于自身管理、客戶素質、同業(yè)競爭。

　　風險監(jiān)管措施：控制客戶信用風險、嚴格執(zhí)行保證金和追加保證金、嚴格經營管理、加強對經紀人員的管理，提高業(yè)務運做能力。