第一節(jié) 利率期貨概述

　　主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類;利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展;利率期貨價格波動影響因素;國際期貨市場主要利率期貨合約。

　　第二節(jié) 利率期貨的報價與交割

　　主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式;美國市場中長期利率期貨的報價與交割。

　　第三節(jié) 利率期貨交易

　　主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用;利率期貨投機(jī)與套利交易。

　　第九章 股指期貨和股票期貨

　　第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨

　　主要掌握： 股票指數(shù)的概念;主要股票指數(shù); 股票市場風(fēng)險;股指期貨;股指期貨與股票交易的區(qū)別。

　　第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則

　　主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容;滬深300股票指數(shù)的編制;滬深300股指期貨交易規(guī)則;股指期貨投資者適當(dāng)性制度。

　　第三節(jié) 股指期貨套期保值交易

　　主要掌握：單個股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù);最佳套期保值比率; 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定; 股指期貨賣出套期保值;股指期貨買入套期保值。

　　第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易

　　主要掌握：股指期貨投機(jī)策略;股指期貨期現(xiàn)套利;股指期貨合約的理論價格;股指期貨期現(xiàn)套利操作;無套利區(qū)間計算;套利交易中的模擬誤差;股指期貨跨期套利。

　　第五節(jié) 股票期貨

　　主要掌握：股票期貨的含義;股票期貨合約;股票期貨交易的特點(diǎn)。

　　第十章 期權(quán)

　　第一節(jié) 期權(quán)概述

　　主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn);期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念;期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念;期權(quán)交易指令的內(nèi)容;期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。

　　第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素

　　主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍;內(nèi)涵價值的含義及計算;實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義;時間價值的含義、計算及不同期權(quán)的時間價值;影響權(quán)利金的基本因素。

　　第三節(jié) 期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用

　　主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。

　　第十一章 期貨市場風(fēng)險管理

　　第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險特征與類型

　　主要掌握：風(fēng)險的含義;期貨市場風(fēng)險的類型;期貨市場風(fēng)險的成因;期貨市場風(fēng)險管理原理;風(fēng)險管理的含義;風(fēng)險的識別;風(fēng)險的預(yù)測和度量;VaR方法;期貨市場風(fēng)險管理的特點(diǎn)。

　　第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險監(jiān)管體系

　　主要掌握：期貨市場相關(guān)法律法規(guī);相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章;期貨自律規(guī)則;期貨市場監(jiān)管機(jī)構(gòu);境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國證監(jiān)會;地方派出機(jī)構(gòu);中國期貨保證金監(jiān)控中心;期貨市場行業(yè)自律組織;期貨交易所的自律監(jiān)管;期貨行業(yè)協(xié)會自律管理;中國期貨業(yè)協(xié)會。

　　第三節(jié) 期貨市場風(fēng)險管理

　　主要掌握：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理;分類監(jiān)管的內(nèi)容;交易所的風(fēng)險管理;期貨公司的風(fēng)險管理;期貨公司的主要風(fēng)險;期貨公司內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制;首席風(fēng)險官;投資者的風(fēng)險管理; 投資者的風(fēng)險防范措施 。