11.趨勢(shì)線的作用是(　　)。

　　A.預(yù)測(cè)價(jià)格的漲幅

　　B.預(yù)測(cè)價(jià)格的跌幅

　　C.衡量價(jià)格的波動(dòng)方向

　　D.描述價(jià)格的反轉(zhuǎn)突破

　　12.在一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是(　　)。

　　A.雙重頂

　　B.V形

　　C.圓弧形態(tài)

　　D.頭肩形

　　13.WMS與K、D在反映價(jià)格變化時(shí)由慢至快的排序依次為(　　)。

　　A.WMS、D、K

　　B.K、WMS、D

　　C.WMS、K、D

　　D.D、K、WMS

　　14.循環(huán)周期理論中的交易周期長度為(　　)。

　　A.1年

　　B.6個(gè)月

　　C.3個(gè)月

　　D.4周

　　15.金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展始于(　　)。

　　A.19世紀(jì)60年代

　　B.19世紀(jì)70年代

　　C.20世紀(jì)60年代

　　D.20世紀(jì)70年代

　　16.關(guān)于匯率，下列說法正確的是(　　)。

　　A.我國采用間接標(biāo)價(jià)法，而美國采用直接標(biāo)價(jià)法

　　B.A國對(duì)B國貨幣匯率上升，對(duì)C國下跌，其有效匯率可能不變

　　C.對(duì)于直接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值

　　D.對(duì)于間接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值

　　17.利用同一商品但不同交割月份之間價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的方法屬于(　　)。

　　A.跨期價(jià)差交易

　　B.跨市價(jià)差交易

　　C.跨商品價(jià)差交易

　　D.跨地域價(jià)差交易

　　18.當(dāng)套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，套利者會(huì)采取(　　)方式以獲得預(yù)期的利潤。

　　A.買進(jìn)套利

　　B.賣出套利

　　C.買進(jìn)套利或賣出套利

　　D.不進(jìn)行套利

　　19.在進(jìn)行蝶式套利時(shí)，投機(jī)者必須同時(shí)下達(dá)(　　)個(gè)指令。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　20.某交易者于5月1日買入1手7月份銅期貨合約，價(jià)格為64000元/噸。同時(shí)賣出1手9月份銅期貨合約，價(jià)格為65000元/噸。到了6月1日銅價(jià)上漲，交易者將兩種合約同時(shí)平倉，7月與9月銅合約平倉價(jià)格分別為65500元/噸，66000元/噸，則此種情況屬于(　　)。

　　A.正向市場(chǎng)的熊市套利

　　B.反向市場(chǎng)的熊市套利

　　C.反向市場(chǎng)的牛市套利

　　D.正向市場(chǎng)的牛市套利