A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金 

C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加 

D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制 

113.題干: 美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（ ）。 

A: 風(fēng)險披露 B: 交易項(xiàng)目介紹 C: 顧問費(fèi)用的披露 D: 商品交易顧問的背景資料 

114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有（ ）。 

A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng) B: 制定合理的風(fēng)險管理過程 

C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制 D: 加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度 

115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有（ ）。 

A: 對期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控 B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司  

C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度 

116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險（ ）。 

A: 代理風(fēng)險 B: 交易風(fēng)險 C: 交割風(fēng)險 D: 客戶風(fēng)險 

117.題干: 下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）。 

A: 交易所從會員保證金中按比例提取 B: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的 

C: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金 D:  

118.題干: 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（ ）。 

A: 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱 B: 買賣雙方都要交納保證金 C: 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式 

119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。 

A: 名義利率為6％，每一年計(jì)息一次B: 名義利率為6％，每一季計(jì)息一次 

C: 名義利率為6％，每一月計(jì)息一次 D: 名義利率為5％，每一季計(jì)息一次  

120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（�。�時能夠獲得200點(diǎn)的盈利。  

A: 11200點(diǎn) B: 8800點(diǎn) C: 10700點(diǎn) D: 8700點(diǎn) 

判斷題  

121.題干: 芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、倫敦皇家交易所和倫敦金屬交易所都屬于現(xiàn)代期貨發(fā)展中較早成立的期貨交易所。  

122.題干: 1995年3月19日發(fā)生的“319”事件和1995年3月27日發(fā)生的國債期貨“327”事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會于1995年5月暫停了國債期貨交易。  

123.題干: 遠(yuǎn)期交易收取多少保證金由交易雙方商定，甚至雙方可以商定不收保證金。  

124.題干: 無論價格漲跌,套期保值總能實(shí)現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。  

125.題干: 在我國，期貨交易所的高級管理人員的任免需要由中國證監(jiān)會決定。  

126.題干: 期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標(biāo)的商品。  

127.題干: 我國《期貨交易管理暫行條例》明確規(guī)定，期貨交易所的理事長和副理事長由中國證監(jiān)會任免。  

128.題干: 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。  

129.題干: 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是10噸/手。  

130.題干: 上海期貨交易所對銅、鋁期貨合約的交割月份規(guī)定是一樣的。  

131.題干: 在開盤價集合競價中，高于開盤價的買入申報將全部成交，低于開盤價的賣出申報也將全部成交。  

132.題干: 我國期貨交易所必須每月公布各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量。  

133.題干: 在進(jìn)行實(shí)物交割時，買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價為實(shí)際交割商品的價格。  

134.題干: 鄭州商品交易所小麥期貨合約的最低交易保證金是合約價值的5%。  

135.題干: 我國期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式為:當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金－出金+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。  

136.題干: 在基差交易中，掌握叫價主動權(quán)的一方需要進(jìn)行套期保值。  

137.題干: 套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉費(fèi)有關(guān)。