101、對趨勢線的驗證有點()

　　A、價格不會突破趨勢線支撐或壓力位

　　B、必須確定有趨勢的存在

　　C、畫出趨勢線后，還應有第三點的確認

　　D、該直線延續(xù)時間越長，越具有有效性

　　102、可以進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有()

　　A、在期貨市場上持有反向持倉買賣雙方，擬用標準倉單進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　B、在期貨市場上持有反向的買賣雙方，擬用標準倉單以外的貨物進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　C、未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　D、買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠期交貨意向并希望遠期交貨價格穩(wěn)定

　　103、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%則()

　　A、若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點

　　B、若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會

　　C、若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以下存在正向套利機會

　　D、若考慮交易成本、6月30日的期貨價格在1500以下存在反向套利機會

　　104、在下列情況中，出現(xiàn)()情況將使買入套期保值者出現(xiàn)盈利

　　A、正向市場中，基差走弱

　　B、正向市場中，基差走強

　　C、反向市場中，基差走強

　　D、反向市場中，基差走弱

　　105、某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點，同時又買入1份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點，則期權(quán)到期時()

　　A、若恒指為9200點，該投資者損失100點

　　B、如恒指為9300點，該投資者處于盈虧平衡點

　　C、若恒指為9100點，該投資者處于盈虧平衡點

　　D、若恒指為9000點，該投資者損失300點

　　106、面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為92、76時，以下正確的是()

　　A、年貼現(xiàn)率為7、24%

　　B、3個月貼現(xiàn)率為7、24%

　　C、3個月貼現(xiàn)率為1、81%

　　D、成交價格為98、19萬美元

　　107、下列關(guān)于期貨投資基金的敘述不正確的是()

　　A、期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

　　B、從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風險大于證券投資基金

　　C、在由股票和債劵所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風險增加

　　D、期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力再也其具備做空機制

　　108、下列說法錯誤的有()

　　A、看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先與約定的價格向期權(quán)買方買入一定的數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須買入的義務(wù)

　　B、美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

　　C、美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D、看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須賣出的義務(wù)

　　109、某投資者以300點的權(quán)利金賣出1份7月份到期，執(zhí)行價格為11000點的恒指美式看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點是()點

　　A、11000

　　B、11500

　　C、10000

　　D、10500

　　110、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是()

　　A、買進看漲期權(quán)

　　B、買進看跌期權(quán)

　　C、賣出看漲期權(quán)

　　D、賣出看跌期權(quán)