第 1 頁(yè):一、單項(xiàng)選擇題 |
第 2 頁(yè):二、多項(xiàng)選擇題 |
第 3 頁(yè):三、判斷題 |
二、多項(xiàng)選擇題
1.資產(chǎn)組合管理決策的各項(xiàng)步驟中,最重要的是( )。
A. 資產(chǎn)配置 B. 分散經(jīng)營(yíng)
C. 風(fēng)險(xiǎn)與稅收定位 D. 收益生成
2.按照范圍不同,資產(chǎn)配置可分為( )。
A.全球資產(chǎn)配置
B.股票、債券資產(chǎn)配置
C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)混合配置
3.關(guān)于動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略,下列敘述正確的有( )。
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略
B.大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過(guò)程
C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于,在不提高非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動(dòng)性的前提下提高長(zhǎng)期報(bào)酬
D.大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置過(guò)程一般具有相間原則和結(jié)構(gòu),但實(shí)施準(zhǔn)則各不相同
3.資產(chǎn)配置管理的原因有( )。
A.資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用
B.資產(chǎn)配置可以幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)配置可以降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.資產(chǎn)配置可以吸引更多的資金進(jìn)人基金市場(chǎng)
3.運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是( )。
A.資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好
B.資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避
C.資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化
D.資產(chǎn)管理人能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案
4.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素有( )。
A.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
B.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展動(dòng)向
C.通貨膨脹、利率變化、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和監(jiān)管等
D.投資者的年齡或投資周期
5.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置相比( )。
A.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)不同
B.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)相同
C.對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資權(quán)益變化的能力要求相同
D.對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
6.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素包括( )。
A.通貨膨脹
B.利率變化
C.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)
D.監(jiān)管
7.資產(chǎn)配置決策從配置策略上可分為( )
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B.買入并持有策略
C.恒定混合策略D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
8.屬于衍生金融工具的有( )。
A.期權(quán) B.期貨 C.股票 D.債券
9.一般而言,進(jìn)行資產(chǎn)配置主要考慮的因素有( )。
A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素
B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素
C.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問(wèn)題
D.投資期限和稅收考慮
10.資產(chǎn)配置的基本步驟包括( )。
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.明確資本市場(chǎng)的期望值
C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界和尋找最佳的資產(chǎn)組合
11.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素包括( )。
A.投資者的年齡或投資周期
B.資產(chǎn)負(fù)債狀況
C.財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢(shì)
D.財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好
12.運(yùn)用情景綜合分析法進(jìn)行預(yù)測(cè)的基本步驟包括( )。
A.分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍,即情景。
B.預(yù)測(cè)在各種情景下,各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn),各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
C.確定各情景發(fā)生的概率。
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重,通過(guò)加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)。
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