二、多項(xiàng)選擇題

　　1.資產(chǎn)組合管理決策的各項(xiàng)步驟中，最重要的是( )。

　　A. 資產(chǎn)配置 B. 分散經(jīng)營(yíng)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)與稅收定位 D. 收益生成

　　2.按照范圍不同，資產(chǎn)配置可分為( )。

　　A.全球資產(chǎn)配置

　　B.股票、債券資產(chǎn)配置

　　C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置

　　D.資產(chǎn)混合配置

　　3.關(guān)于動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略，下列敘述正確的有( )。

　　A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略

　　B.大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過(guò)程

　　C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于，在不提高非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動(dòng)性的前提下提高長(zhǎng)期報(bào)酬

　　D.大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置過(guò)程一般具有相間原則和結(jié)構(gòu)，但實(shí)施準(zhǔn)則各不相同

　　3.資產(chǎn)配置管理的原因有( )。

　　A.資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用

　　B.資產(chǎn)配置可以幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)

　　C.資產(chǎn)配置可以降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.資產(chǎn)配置可以吸引更多的資金進(jìn)人基金市場(chǎng)

　　3.運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是( )。

　　A.資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好

　　B.資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避

　　C.資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化

　　D.資產(chǎn)管理人能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案

　　4.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素有( )。

　　A.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　B.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展動(dòng)向

　　C.通貨膨脹、利率變化、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和監(jiān)管等

　　D.投資者的年齡或投資周期

　　5.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置相比( )。

　　A.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)不同

　　B.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)相同

　　C.對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資權(quán)益變化的能力要求相同

　　D.對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同

　　6.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素包括( )。

　　A.通貨膨脹

　　B.利率變化

　　C.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)

　　D.監(jiān)管

　　7.資產(chǎn)配置決策從配置策略上可分為( )

　　A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B.買入并持有策略

　　C.恒定混合策略D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

　　8.屬于衍生金融工具的有( )。

　　A.期權(quán) B.期貨 C.股票 D.債券

　　9.一般而言，進(jìn)行資產(chǎn)配置主要考慮的因素有( )。

　　A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素

　　B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素

　　C.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問(wèn)題

　　D.投資期限和稅收考慮

　　10.資產(chǎn)配置的基本步驟包括( )。

　　A.明確投資目標(biāo)和限制因素

　　B.明確資本市場(chǎng)的期望值

　　C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界和尋找最佳的資產(chǎn)組合

　　11.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素包括( )。

　　A.投資者的年齡或投資周期

　　B.資產(chǎn)負(fù)債狀況

　　C.財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢(shì)

　　D.財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　12.運(yùn)用情景綜合分析法進(jìn)行預(yù)測(cè)的基本步驟包括( )。

　　A.分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍，即情景。

　　B.預(yù)測(cè)在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)，各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性。

　　C.確定各情景發(fā)生的概率。

　　D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過(guò)加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)。

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