三、判斷題

　　1. 從歷史上看，小盤股票的回報(bào)率要好于大盤股票的回報(bào)率，但投資風(fēng)險(xiǎn)也較高。( )

　　2. 從理論上說，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以完全。( )

　　3.積極型投資策略則以擬合市場(chǎng)投資組合為主要目的，通過跟蹤誤差，盡量縮小投資組合與市場(chǎng)組合的差異，并以獲得市場(chǎng)組合平均收益為主要目標(biāo)。( )

　　4.根據(jù)對(duì)市場(chǎng)有效性的不同判斷，可以將股票投資組合策略分為兩大類：一類是以戰(zhàn)勝市場(chǎng)為目的的消極型股票投資組合策略;另一類是以獲得市場(chǎng)組合收益為目的的積極型股票投資組合策略。( )

　　5.如果股票市場(chǎng)是一個(gè)有效的市場(chǎng)，股票的價(jià)格反映了影響它的所有信息，那么股票市場(chǎng)上不存在“價(jià)值低估”或“價(jià)值高估”的股票，投資者也不可能通過尋找錯(cuò)誤定價(jià)的股票獲取超出市場(chǎng)平均的收益水平。( )

　　6.在無效的市場(chǎng)條件下，基金管理人有可能通過對(duì)股票的分析和其良好的判斷力以及信息方面的優(yōu)勢(shì)，識(shí)別出錯(cuò)誤定價(jià)的股票，通過買入“價(jià)值低估”的股票.賣出“價(jià)值高估”的股票，獲取超出市場(chǎng)平均水平的收益率，或者在獲得同等收益的情況下承擔(dān)較低的風(fēng)險(xiǎn)水平。( )

　　7.以技術(shù)分析為主，輔以基本分析，是目前投資策略的主流。( )

　　8.加強(qiáng)指數(shù)法的核心思想是將指數(shù)化投資管理與積極型股票投資策略相結(jié)合，它與積極型股票投資策略之間的區(qū)別不大。( )

　　9.跟蹤誤差越大，調(diào)整所花費(fèi)的交易成本越低。( )

　　10.在開盤價(jià)、收盤價(jià)、全天最高價(jià)、全天最低價(jià)中，道氏理論認(rèn)為開盤價(jià)最為重要。( )

　　11.買賣雙方對(duì)價(jià)格的認(rèn)同程度可以通過成交量的大小來確認(rèn)。成交量大，則認(rèn)同程度大;成交量小，則認(rèn)同程度小。( )

　　12.積極型股票投資策略對(duì)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的擬合程度要求高，因此，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與基準(zhǔn)指數(shù)的特征產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性偏離的情況。

　　13.中小型資本股票戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)高于大型資本股票戰(zhàn)略。但是，其回報(bào)率低于大型資本股票戰(zhàn)略。( )

　　14.資產(chǎn)組合理論表明，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而增長(zhǎng)。( )

　　15.移動(dòng)平均法應(yīng)用于消極型股票投資戰(zhàn)略。( )

　　16.通常認(rèn)為，價(jià)格上升而交易量下降是股票價(jià)格隨后將下跌的信號(hào)。( )

　　17.風(fēng)險(xiǎn)是指未來資產(chǎn)價(jià)值有多種可能的結(jié)果，投資者知道哪種結(jié)果會(huì)發(fā)生。( )

　　18.從理論上說，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以完全消除。( )

　　答案解析

　　一、單選題

　　1.D2.D3.A4.B5.B6.B7.A8.A9.A10.B11.A

　　二、多選題

　　1.BD2.ABCD3.ACD4.BCD5.AB6.ABC7.AC8.ABC9.ABD10.BC

　　11.AB12.ABC13.ABCD14.ABCD

　　三、判斷題

　　1. √2. √3. X4. X5. √6. √7.×8.×9.×10.×

　　11.√12.×13.×14.×15.×16.√17.×18.√

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