2001年證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》真題1

61．依據(jù)三次突破原則的方法是：（　�。�。
A．速度線
B．扇形線
C．甘氏線
D．百分比線

62．若某股票三天內(nèi)的股價情況如下表所示：（單位：元）：
星期一 星期二 星期三
開盤價 11．35 11．20 11．50
最高價 12．45 12．00 12．40
最低價 10．45 10．50 10．95
收盤價 11．20 11．50 12．05
則星期三的3日WMS%值是：（　�。�。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%

63．下列哪一項的出現(xiàn)標志著現(xiàn)代證券組合理論的開端？
A．《證券投資組合原理》
B．資本資產(chǎn)定價模型
C．單一指數(shù)模型
D．《證券組合選擇》

64．一般地，認為證券市場是有效市場的機構(gòu)投資者傾向于選擇：（　�。�。
A．收入型證券組合
B．平衡型證券組合
C．市場指數(shù)型證券組合
D．有效型證券組合

65．某一證券組合的目標是風(fēng)險最小、收入穩(wěn)定、價格穩(wěn)定。我們可以判斷這種證券組合屬于：（　�。�。
A．防御型證券組合
B．平衡型證券組合
C．收入型證券組合
D．增長型證券組合

66．套利定價理論的創(chuàng)始人是：（　　）。
A．馬柯威茨
B．威廉
C．林特
D．史蒂夫．羅斯

67．證券投資分析師應(yīng)當將投資分析、預(yù)測或建議中所使用的和依據(jù)的原始信息資料進行適當保存以備查證，保存期應(yīng)自投資分析、預(yù)測或建議作出之日起不少于（　　）。
A．1年
B．2年
C．3年
D．4年

68．我國證券投資分析師執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是：（　　）。
A．公開公平、獨立誠信、謹慎客觀、勤勉盡職
B．獨立透明、誠信客觀、謹慎負責(zé)、公正公平
C．謹慎客觀、勤勉盡職、獨立誠信、公正公平
D．獨立誠實、謹慎客觀、勤勉盡職、公正公平

69．證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過程中獲取未公開重要信息時，應(yīng)當做到：（　�。�。
A．履行保密義務(wù)
B．可以傳遞給委托單位
C．不可以傳遞給投資人或委托單位，但可以間接建議他們買賣證券
D．可以將信息提供給媒體，以保證信息披露的公正性

70．證券投資分析師與律師、會計師在執(zhí)業(yè)特點上不同點是：（　�。�。
A．對既往事實進行沿判，并得出結(jié)論
B．沒有自律組織
C．利用既有信息，對未來趨勢進行分析預(yù)測
D．結(jié)論具有確定性、唯一性

二、多項選擇

1．理性的證券投資過程通常包括下列哪幾個基本步驟：（　�。�。
A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．組建證券投資組合
D．投資組合的修正
E．投資組合業(yè)績評估

2．在組建證券投資組合時，投資者需要注意（　�。�。
A．證券的價位
B．個別證券的選擇
C．投資時機的選擇
D．證券的業(yè)績
E．投資多元化

3．證券投資分析的意義包括（　�。�。
A．對資產(chǎn)進行保值、增值
B．提高投資決策的科學(xué)性，減少盲目性
C．降低投資風(fēng)險，提高投資收益
D．獲得超額利潤
E．預(yù)測證券價格的漲跌，指導(dǎo)投資行為

4．證券投資分析的信息來源包括：（　�。�。
A．歷史資料
B．內(nèi)幕信息
C．媒體信息
D．同業(yè)交流
E．實地訪查

5．依據(jù)有效市場假設(shè)理論，可以將證券市場區(qū)分為（　　）。
A．無效市場
B．弱式有效市場
C．半弱式有效市場
D．半強式有效市場
E．強式有效市場

6．關(guān)于有效市場理論，下列敘述正確的有：（　　）。
A．如果市場未達到半強式有效，那么技術(shù)分析就是有用的
B．只要市場充分反映了現(xiàn)有的全部信息，市場價格代表著證券的真實價值，這樣的市場就稱為有效市場
C．如果市場達到了強式有效，投資組合管理者會選擇積極的策略，以求獲得超過市場平均的收益率
D．如果市場達到弱式有效，僅運用技術(shù)分析來預(yù)測證券價格，那么明天最好的預(yù)測值是今天的價格
E．在強式有效市場中，任何專業(yè)投資者的邊際市場價值為零

7．證券投資分析的基本要素有：（　�。�。
A．分析理論
B．信息
C．步驟
D．方法
E．資料

8．宏觀經(jīng)濟分析中的經(jīng)濟指標有：（　　）。
A．領(lǐng)先指標
B．先行指標
C．同步指標
D．反饋指標
E．滯后指標

9．技術(shù)分析理論可以分為以下哪些類型：（　�。�。
A．波浪理論
B．K線理論
C．隨機漫步理論
D．形態(tài)理論
E．切線理論

10．影響債券投資價值的內(nèi)部因素有：（　�。�。
A．市場匯率
B．市場利率
C．發(fā)債主體的信用
D．稅收待遇
E．通貨膨脹