2009下半年證券考試：證券投資基金考試大綱

　　第十二章 資產配置管理

　　熟悉資產配置的含義和主要考慮因素;了解資產配置管理的原因及目標;熟悉資產配置的基本步驟。

　　了解資產配置的基本方法;熟悉歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用;熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。

　　了解資產配置的主要分類方法和類型;熟悉各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用;熟悉戰(zhàn)略性資產配置與戰(zhàn)術性資產配置之間的異同。

　　第十三章 股票投資組合管理

　　了解股票投資組合的目的。

　　熟悉股票投資組合管理基本策略。

　　熟悉股票投資風格分類體系、股票投資風格指數及股票風格管理。

　　了解積極型股票投資策略的分析基礎;了解技術分析的基本理論;了解基本分析的主要指標和理論模型;熟悉技術分析和基本分析的主要區(qū)別。

　　了解消極型股票投資的策略;熟悉指數型投資策略的理論和實踐基礎、跟蹤誤差的問題和加強指數法。

　　第十四章 債券投資組合管理

　　了解單一債券收益率的衡量方法;熟悉債券投資組合收益率的衡量方法;了解影響債券收益率的主要因素;了解收益率曲線的概念;熟悉幾種主要的期限結構理論。

　　了解債券風險種類;熟悉測算債券價格波動性的方法;熟悉債券流通性價值的衡量。

　　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎和多種策略。

　　第十五章 基金績效衡量

　　了解基金績效衡量的目的與意義;熟悉衡量基金績效需要考慮的因素。

　　熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法。

　　了解基金績效收益率的衡量。

　　熟悉風險調整績效衡量的方法。

　　了解擇時能力衡量的方法。

　　熟悉績效貢獻的分析方法。