三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.資產(chǎn)之問的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。(　　)

　　2.信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

　　3.由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到 不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

　　4.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等幾種類別的風(fēng)險是相互獨立、互不相關(guān)的。(　　)

　　5.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素 變化的整體效應(yīng)。(　　)

　　6.KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

　　7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

　　8.流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

　　9.在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面 收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。(　　)

　　10.投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟學(xué)研究的核心問題。(　　)

　　11.信用價差增加表明貸款信用狀況轉(zhuǎn)好，減少則表明貸款信用狀況惡化。(　　)

　　12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團的關(guān)聯(lián)交易時，首先應(yīng)對關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。(　　)

　　13.中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按照市場 價格計價。(　　)

　　14.商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(　　)

　　15.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對其流動性的影響也 越不明顯。(　　)

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