二、多項選擇題

　　1. 以下對風險的理解正確的是( )。

　　A.風險就相當于損失

　　B.風險是收益的概率分布

　　C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

　　E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

　　2. 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系( )。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象

　　B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　3. 信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括( )。

　　A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險

　　4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

　　A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積

　　5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。

　　A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度 B.工作場所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內部建立正確的激勵機制

　　8. 下列關于風險的概念說法不正確的是( )。

　　A.風險是一個事前的概念 B.風險是一個事后的概念

　　C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念 D.風險是一個無法確定的概念

　　E.風險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關于風險的說法正確的是( )。

　　A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量

　　B.市場風險中利率風險尤為重要

　　C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

　　10.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人

　　B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

　　D.不做業(yè)務，不承擔風險

　　E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償

　　11.下列說法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機變量的概率加權和

　　B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整;對數(shù)收益率是針對復利而言

　　12.下列關于信用風險說法正確的是( )。

　　A.信用風險既對基礎金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內外業(yè)務以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關系正確的是( )。

　　A.信用風險主要存在于授信業(yè)務

　　B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業(yè)務

　　D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯(lián)系

　　14.下列關于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內資產(chǎn)的預期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關

　　15.經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

　　16.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有( )。

　　A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金

　　18.商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構

　　E.有助于獲得更多收益

　　19.關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。

　　A.全員的風險管理文化 B.全面的風險管理范圍 C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程 E.全球的風險管理體系

　　20.下列關于風險分散化的論述正確的是( )。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關性為-1，風險分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關性為+1，風險分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

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