二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　(1) :A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括以下要素：內(nèi)部控制環(huán)境;風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估;內(nèi)部控制措施;信息交流與反饋;監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。

　　(2) :C,D,E

　　遠(yuǎn)期外匯交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易最大的優(yōu)點(diǎn)在于能夠?qū)�沖匯率在未來(lái)上升或者下降的風(fēng)險(xiǎn)，因而可以用來(lái)進(jìn)行套期保值或投機(jī)。

　　(3) :B,C,D,E

　　國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。我國(guó)國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)吸納限額管理是很有必要的。

　　(4) :C,D

　　商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋;無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重。

　　(5) :A,B,C,D,E

　　題中五個(gè)選項(xiàng)均與外匯、外幣有關(guān)，必然均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　(6) :A,B

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展。其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　(7) :A,B,C,D

　　金融市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)有以下幾點(diǎn)：①隨著銀行參與金融市場(chǎng)程度的不斷加深，金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響會(huì)不斷加大，銀行經(jīng)營(yíng)管理特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的難度也將越來(lái)越大。②金融市場(chǎng)會(huì)放大商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件。③隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，一方面，大量?jī)?chǔ)蓄者將資金投資于資本市場(chǎng)，會(huì)減少銀行的資金來(lái)源;另一方面，大量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場(chǎng)上籌集資金，會(huì)減少在銀行的貸款，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。

　　(8) :B,C,E

　　組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理，選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施，選項(xiàng)D表述太絕對(duì)。

　　(9) :A,B

　　商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。選項(xiàng)A、B分別對(duì)應(yīng)盯市法和盯模法。

　　(10) :B,C,D

　　選項(xiàng)B、C、D是核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)，核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)在于關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(11) :B,C

　　某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，相當(dāng)于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下表所示：

　　(12) :A,C

　　巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。如按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(13) :A,C,D,E

　　當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性隨之減弱，故選項(xiàng)B表述有誤。

　　(14) :A,B,C,D,E

　　五個(gè)選項(xiàng)均是因果分析模型的步驟。

　　(15) :A,C

　　收益率曲線圖的縱軸代表到期收益率，橫軸則是距離到期的時(shí)間。

　　(16) :C,D,E

　　選項(xiàng)A屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);選項(xiàng)8屬于風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(17) :A,B,C,D

　　影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括：標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。

　　(18) :A,B,D

　　同業(yè)拆借是銀行及其他金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期的資金借貸，拆入資金用來(lái)滿足臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。

　　(19) :A,B,D,E

　　同受一個(gè)國(guó)家控制的其他企業(yè)可能相互無(wú)關(guān)。

　　(20) :A,B,E

　　信用風(fēng)險(xiǎn)，又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風(fēng)險(xiǎn)越高，投資者則要求發(fā)行人為高風(fēng)險(xiǎn)支付更多利率。違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　(21) :B,C,D

　　正態(tài)分布是一種最常見的連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布;關(guān)于χ=μ對(duì)稱，在χ=μ處曲線最高;整個(gè)曲線下的面積為1;當(dāng)μ=0，σ=1時(shí)，稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。若固定μ，σ越大，正態(tài)曲線越扁平;σ越小，正態(tài)曲線越尖陡。

　　(22) :A,C,D,E

　　建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)是監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容。

　　(23) :A,B,D,E

　　壓力測(cè)試的功能主要有：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充;⑤幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　(24) :A,B,D

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　(25) :A,B,C,D,E

　　《有效銀行監(jiān)管的核心原則》(巴塞爾委員會(huì)，2006年10月)共包含了25項(xiàng)原則：目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力透明度和合作;許可的業(yè)務(wù)范圍;發(fā)照標(biāo)準(zhǔn);大筆所有權(quán)轉(zhuǎn)讓;重大收購(gòu);資本充足率;風(fēng)險(xiǎn)管理程序;信用風(fēng)險(xiǎn);有問題資產(chǎn)、準(zhǔn)備和儲(chǔ)備;大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額;對(duì)關(guān)聯(lián)方的風(fēng)險(xiǎn)暴露;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn);銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn);內(nèi)部控制和審計(jì);防止利用金融服務(wù)從事犯罪活動(dòng);監(jiān)管方式;監(jiān)管技術(shù);監(jiān)管報(bào)告;會(huì)計(jì)處理和披露;監(jiān)管當(dāng)局糾正和整改權(quán)力;并表監(jiān)管;母國(guó)和東道國(guó)的關(guān)系。五個(gè)選項(xiàng)均是《有效銀行監(jiān)管的核心原則》的內(nèi)容。

　　(26) :A,B,C,D,E

　　聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;②提高解決問題的能力;③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;⑥管理危機(jī)過程中的信息交流;⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　(27) :A,B,C,D

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　(28) :B,C

　　利率互換是指交易雙方以一定的名義本金為基礎(chǔ)，將該本金產(chǎn)生的以一種利率計(jì)算的利息收入(支出)流與對(duì)方的以另一種利率計(jì)算的利息收入(支出)流相互換。其主要作用：一是規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);二是根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢(shì)，有效降低各自融資成本，實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　(29) :A,D

　　按照交易標(biāo)的，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán);按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　(30) :A,B,C

　　通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。

　　(31) :A,B,C,D,E

　　在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA-(含)以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國(guó)中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。(32) :A,C

　　目前，我國(guó)銀行信貸管理一般實(shí)行集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理、審貸分離、分級(jí)審批、貸款管理責(zé)任制相結(jié)合的制度，以切實(shí)防范、控制和化解貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(33) :A,B,C,D,E

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　(34) :A,B,C

　　操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本一前三年中各年為正的總收入×固定百分比加總/前三年中總收入為正的年數(shù)。固定百分比是巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子，即15%。

　　(35) :A,B,D

　　銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)樹立依法合規(guī)意識(shí)，不得向客戶明示或暗示規(guī)避金融、外匯監(jiān)管規(guī)定。向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務(wù)時(shí)，銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求，對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分的提示，對(duì)客戶提出的問題應(yīng)當(dāng)本著誠(chéng)實(shí)信用的原則答復(fù)，不得為達(dá)成交易而隱瞞風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性陳述，并不得向客戶作出不符合有關(guān)法律法規(guī)及所在機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)章制度的承諾或保證。

　　(36) :A,D,E

　　選項(xiàng)B、C均不屬于非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

　　(37) :A,B,C

　　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的后果給第三方，通過合同的約定，由保證策略或者供應(yīng)商擔(dān)保。選項(xiàng)D、E屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　(38) :A,C,D

　　對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算，一般采取的方法是標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　(39) :A,B,D,E

　　過度的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行未必是有利的。(40) :A,B,C,D

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

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