二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

　　(1)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險識別與評估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 信息交流與反饋

　　E. 監(jiān)督、評價與糾正

　　(2)遠期外匯交易的最大優(yōu)點在于(　　)。

　　A. 可以完成兩國貨幣之間的交易

　　B. 可以獲得一定的期權(quán)費

　　C. 可以用來套期保值或投機

　　D. 能夠?qū)�沖匯率在未來下降的風(fēng)險

　　E. 能夠?qū)�沖匯率在未來上升的風(fēng)險

　　(3)以下關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A. 在我國，沒有必要實施區(qū)域限額管理

　　B. 發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C. 在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D. 在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E. 在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

　　(4)下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標準法下信用風(fēng)險計量框架的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

　　C. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋

　　D. 無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　(5)下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有(　　)。

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　(6)操作風(fēng)險評估一般從哪幾個層面開展?(　　)

　　A. 業(yè)務(wù)管理

　　B. 風(fēng)險管理

　　C. 內(nèi)部管理

　　D. 外部管理

　　E. 流程管理

　　(7)金融市場的發(fā)展對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理提出挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在(　　)。

　　A. 金融市場的波動加大銀行風(fēng)險管理的難度

　　B. 金融市場會放大商業(yè)銀行的風(fēng)險事件

　　C. 大量儲蓄者將資金投資于資本市場，減少銀行的資金來源

　　D. 大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場上直接融資，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失

　　E. 居民收入的增加，會增加對銀行理財產(chǎn)品的需求

　　(8)下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的是(　　)。

　　A. 組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B. 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C. 通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　D. 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　(9)商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有(　　)。

　　A. 盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值

　　B. 按照有關(guān)模型計算價值

　　C. 使用公允價值

　　D. 使用資產(chǎn)獲得歷史價值

　　E. 根據(jù)賬面價值進行調(diào)整

　　(10)核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為(　　)。

　　A. 核心員工的知識/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援/替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機制

　　E. 核心員工失職違規(guī)

　　(11)某機構(gòu)購人國債作為準備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是(　　)。

　　A. 預(yù)期利率上升時，不做利率互換

　　B. 預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C. 預(yù)期利率下降時，不做利率互換

　　D. 預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　E. 無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

　　(12)按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可分別將風(fēng)險劃分為(　　)。

　　A. 純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

　　B. 可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D. 可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　E. 經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

　　(13)下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有(　　)。

　　A. 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期

　　B. 當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

　　C. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D. 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E. 久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

　　(14)為量化操作風(fēng)險，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果分析模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括哪些步驟?(　　)

　　A. 定義操作風(fēng)險并分類

　　B. 文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C. 建立模型

　　D. 重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E. 確定模型并實施

　　(15)收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　　)。

　　A. 資產(chǎn)的到期期限

　　B. 資產(chǎn)的不同市場價值

　　C. 資產(chǎn)的到期收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括(　　)。

　　A. 交易定價模型或定價機制錯誤

　　B. 未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C. 因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D. 因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E. 未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

　　(17)影響期權(quán)價值的主要因素包括(　　)。

　　A. 標的資產(chǎn)的市場價格

　　B. 期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C. 期權(quán)的到期期限

　　D. 標的資產(chǎn)價格的波動率

　　E. 標的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　(18)關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是(　　)。

　　A. 拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

　　B. 拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

　　C. 隔夜拆借一般不需要抵押

　　D. 拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

　　E. 拆入資金用于滿足臨時性資金的不足

　　(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有(　　)。

　　A. 縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B. 橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C. 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D. 與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E. 集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　(20)下列說法正確的是(　　)。

　　A. 信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

　　C. 違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

　　D. 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　E. 違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言

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