(61)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%　　-

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　(62)從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取(　　)。

　　A. 從基層業(yè)務(wù)到高級管理層的二級管理方式

　　B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　C. 從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　(63)聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容不包括(　　)。

　　A. 建立內(nèi)部審計和外部審計的流程

　　B. 努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正

　　C. 利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　D. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　(64)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、(　　)、獨立的原則。

　　A. 公平

　　B. 有效　　-

　　C. 及時

　　D. 完整

　　(65)(　　)是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。

　　A. 風(fēng)險識別

　　B. 風(fēng)險計量

　　C. 風(fēng)險監(jiān)測 　　ゅゅ

　　D. 風(fēng)險控制

　　(66)下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　(67)某1年期零息債券的年收益率為18.5%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為25%，若1年期的無風(fēng)險年收益率4%，根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.16

　　D. 0.25

　　(68)當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會(　　)。

　　A. 增強

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關(guān)

　　(69)關(guān)于計算資本充足率時表外項目的處理，下列說法不正確的是(　　)。

　　A. 遠期票據(jù)承兌等同于貸款的表外項目，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%

　　B. 處理表外項目時，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C. 對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　D. 利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　(70)下列關(guān)于關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測示例說法不正確的是(　　)。

　　A. 交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果之間的差異縮小意味著存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

　　B. 監(jiān)控系統(tǒng)故障時間變化可以及時發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障

　　C. 監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務(wù)傳達到客戶之前沒有被發(fā)現(xiàn)的錯誤

　　D. 總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，表明有部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　(71)風(fēng)險管理部門接收來自財務(wù)控制部門的(　　)數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的(　　)信息是準確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗的目的。

　　A. 收益/損失、成本/收益

　　B. 收益/損失、收益/損失

　　C. 成本/損失、收益/損失

　　D. 成本/利潤、成本/收益

　　(72)下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B. 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C. 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D. 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　(73)下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法不正確的是(　　)。

　　A. 可以分為初級法和高級法兩種

　　B. 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當局的估計值

　　C. 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D. 商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值

　　(74)商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交(　　)批準。

　　A. 董事會

　　B. 高級管理層

　　C. 風(fēng)險管理部門

　　D. 股東大會

　　(75)(　　)是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動性

　　B. 負債流動性

　　C. 資本流動性

　　D. 貸款流動性

　　(76)風(fēng)險水平類指標不包括(　　)。

　　A. 信用風(fēng)險指標

　　B. 市場風(fēng)險指標

　　C. 操作風(fēng)險指標

　　D. 正常貸款遷徙率

　　(77)關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 不能使用外部人員撰寫的報告

　　B. 除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

　　C. 國際先進銀行采用的操作風(fēng)險報告路徑是操作風(fēng)險管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層

　　D. 業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門

　　(78)大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

　　(79)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于(　　)億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200　　&&

　　D. -100

　　(80)企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是(　　)。

　　A. 真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B. 需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件　　♂∮

　　C. 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

　　D. 實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

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