(61)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　　)中的較高者。

　　A. 0.1%

　　B. 0.01%

　　C. 0.3%

　　D. 0.03%

　　(62)國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，即(　　)。

　　A. 無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余

　　B. 有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余

　　C. 無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余

　　D. 有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余

　　(63)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)是(　　)。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 監(jiān)事會(huì)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　(64)世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)。

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　(65)關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說法不正確的是(　　)。

　　A. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　B. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策

　　C. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予定性化

　　D. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

　　(66)一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的(　　)的內(nèi)容。

　　A. 情景分析

　　B. 壓力測(cè)試

　　C. 融資渠道管理

　　D. 應(yīng)急計(jì)劃

　　(67)《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)(　　)的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　(68)在一國經(jīng)濟(jì)過度繁榮時(shí)，最有可能采取的政策是(　　)。

　　A. 擴(kuò)張性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹

　　B. 擴(kuò)張性財(cái)政政策，防止通貨緊縮

　　C. 緊縮性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹

　　D. 緊縮性財(cái)政政策，防止通貨緊縮

　　(69)(　　)是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。

　　A. 高級(jí)計(jì)量法

　　B. 基本指標(biāo)法

　　C. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D. 內(nèi)部模型法

　　(70)假設(shè)X、y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)x、Y作相同的線性變化x₁=2x，Y₁=2Y，則X₁和Y₁的相關(guān)系數(shù)為(　　)。

　　A. 0.3

　　B. 0.6

　　C. 0.09

　　D. 0.15

　　(71)某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A. 0.05

　　B. 0.1

　　C. 0.15

　　D. 0.2

　　(72)銀行業(yè)協(xié)會(huì)所確定的利率是(　　)。

　　A. 市場(chǎng)利率

　　B. 官方利率

　　C. 公定利率

　　D. 實(shí)際利率

　　(73)客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括(　　)。

　　A. 金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實(shí)際損失和理論損失

　　D. 經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　(74)缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價(jià)格

　　D. 商品價(jià)格

　　(75)下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是(　　)。

　　A. 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C. 核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%

　　D. 流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%

　　(76)假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為(　　)。

　　A. 5%

　　B. 6%

　　C. 7%

　　D. 8%

　　(77)(　　)是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　(78)(　　)是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　(79)對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是(　　)。

　　A. 止損限額

　　B. 特殊限額

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D. 交易限額

　　(80)下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響?(　　)

　　A. 國民經(jīng)濟(jì)的增長速度

　　B. 國民經(jīng)濟(jì)的增長質(zhì)量

　　C. 國民經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性

　　D. 是否出現(xiàn)順差

關(guān)注"銀行從業(yè)"官方微信最新資訊、考前內(nèi)部資料等!

銀行從業(yè)題庫【手機(jī)題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關(guān)推薦：

　　2013-2014銀行專業(yè)資格考試真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧推薦：2015年銀行專業(yè)資格考試終極沖刺專題

　　2015年銀行專業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前強(qiáng)化試題及答案|銀行專業(yè)報(bào)考指南專題

　　2015年上半年考試時(shí)間：5月30、31日/準(zhǔn)考證打�。�2015年5月25-31日