第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　61[單選題] 以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是(　)。

　　A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

　　C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

　　D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序

　　參考答案：D

　　參考解析：程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應適用相同的監(jiān)管程序。

　　62[單選題] 金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行(　)。

　　A.資產風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段

　　D.全面風險管理模式階段

　　參考答案：D

　　參考解析：金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行全面風險管理模式階段。

　　63[單選題] 在對企業(yè)進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注(　)。

　　A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

　　參考答案：C

　　參考解析：在分析企業(yè)現金流時，針對不同類型的貸款分析側重點是不同的：①對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;②對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息。在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息。

　　64[單選題] 以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是(　)。

　　A.品質指標、實力類指標

　　B.償債能力指標、盈利能力指標

　　C.營運能力指標、增長能力指標

　　D.數量指標、等級指標

　　參考答案：D

　　參考解析：單一客戶的風險監(jiān)測指標主要包括基本面指標和財務指標兩類。前者包括品質指標、實力類指標、環(huán)境類指標;后者包括償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標、增長能力指標。國家風險的評估指標包括數量指標、比例指標、等級指標。

　　65[單選題] 某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為(　)。

　　A.25.8%

　　B.50%

　　C.30%

　　D.40%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據公式：核心負債比例=核心負債/總負債×100%，即核心負債比例=3000/7500×100%=40%。由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。

　　66[單選題] 風險評估的方法中不包括(　)。

　　A.自我評估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調查法

　　D.工作交流法

　　參考答案：B

　　參考解析：風險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結合起來使用。

　　67[單選題] 下列關于操作風險評估的說法錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

　　B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

　　C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

　　D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險，定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行，定性分析主要依靠專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估，所以A、B項正確，C項錯誤;操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則，所以D項正確。

　　68[單選題] 下列各項中，屬于商業(yè)銀行內部評級法指標的是(　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　參考答案：B

　　參考解析：違約概率是實施內部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。

　　69[單選題] 根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是(　)。

　　A.違約概率

　　B.違約失率

　　C.違約風險暴露

　　D.期限

　　參考答案：A

　　參考解析：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

　　70[單選題] 如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于(　)億元。

　　A.300

　　B.500

　　C.600

　　D.400

　　參考答案：C

　　參考解析：根據公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產=400+200=600(億元)。

　　71[單選題] 某公司為一家上市公司，相關資料見下表。則該公司2016年凈資產收益率為(　)。

　　項目2016年

　　銷售凈利率8%

　　總資產周轉率(次數)0.3

　　權益乘數2

　　A.3%

　　B.3.8%

　　C.4.8%

　　D.5%

　　參考答案：C

　　參考解析：根據公式，凈資產收益率(權益報酬率)=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%，2016年凈資產權益率=8%×0.3×2=4.8%。 凈資產收益率指標越高，說明投資帶來的收益越高;凈資產收益率越低，說明企業(yè)所有者權益的獲利能力越弱。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。

　　72[單選題] 下列關于現金流分析的說法，不正確的是(　)。

　　A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況

　　B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

　　D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，則分析人員所能獲得完整現金流量的可能性和準確性隨之降低，現金流分析的可信賴度也逐漸減弱。

　　73[單選題] 關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　參考答案：C

　　參考解析：資本轉換因子是將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋計劃組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。

　　74[單選題] 在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是(　)。

　　A.盡量避免，高度重視

　　B.必須采取管理措施，密切關注

　　C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

　　D.接受風險

　　參考答案：A

　　參考解析：B項是顯著風險影響中的中度風險可能性;C項是中度風險影響;D項是輕微風險影響的內容。

　　75[單選題] 在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是(　)。

　　A.息稅前利潤/總資產

　　B.銷售額/總資產

　　C.留存收益/總資產

　　D.股票市場價值/債務賬面價值

　　參考答案：C

　　參考解析：杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。選項C正是反映銀行杠桿比率本身的一個指標。選項A是反映盈利水平的，B是反映企業(yè)經營活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產之前，公司資產價值能夠下降的程度。還有一個反映流動性狀況的指標(流動資產-流動負債)/總資產。

　　76[單選題] 下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是(　)。

　　A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額×100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產期末余額× 100%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×100%

　　參考答案：D

　　參考解析：流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×100%，人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%;核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%;流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產×100%。

　　77[單選題] 下列關于信用風險的作用說法正確的是(　)。

　　A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

　　B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

　　C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線

　　D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值

　　參考答案：D

　　參考解析：選項ABC是內部審計的作用。

　　78[單選題] 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于(　)

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　參考答案：A

　　參考解析：根據各風險策略的基本定義可知，風險轉移應涉及風險主體的變動;風險分散應涉及投資于多種產品或組合;風險對沖應涉及兩種風險/收益率負相關的產品。題目所述均不符合8、C、D三項。

　　79[單選題] 已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是(　)。

　　A.0.5

　　B.0.O8

　　C.0.2

　　D.0.13

　　參考答案：A

　　參考解析：預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=40/80×100%=50%。

　　80[單選題] 戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為(　)。

　　A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

　　B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

　　C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

　　D.最大限度地避免經濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構

　　參考答案：B

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值。

　　81[單選題] (　)是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

　　A.間接國別風險

　　B.宏觀經濟風險

　　C.主權風險

　　D.轉移風險

　　參考答案：D

　　參考解析：轉移風險是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

　　82[單選題] 如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為(　)。

　　A.5年

　　B.4.5年

　　C.4.3年

　　D.4年

　　參考答案：C

　　參考解析：久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈4.3(年)。

　　83[單選題] 下列關于Credit MetriCs模型的說法，不正確的是(　)。

　　A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit MetriCs模型本質上是一個VAR模型

　　C.Credit MetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險

　　D.Credit MetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　參考答案：C

　　參考解析：(Credit MetriCs)是從資產組合而不是單一資產的角度來看待信用風險。①信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用信用等級來表示;②信用工具(貸款、私募債券)的市場價值取決于信用等級;③從資產組合來看，而不是單一資產的角度，資產組合理論;④采用邊際風險貢獻率;⑤解析法與蒙特卡羅模擬法;⑥本質上是一個VAR模型;⑦是一個無條件組合風險模型。

　　84[單選題] 貸款分類與債項評級比較，錯誤的是(　)。

　　A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

　　B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

　　C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

　　D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理

　　參考答案：C

　　參考解析：貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價。

　　85[單選題] 在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和(　)。

　　A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

　　B.保護債權人利益

　　C.維護市場的正常秩序

　　D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

　　參考答案：A

　　參考解析：監(jiān)管目標是監(jiān)管行為取得的最終效果或者達到的最終狀態(tài)。在國際領域，由于各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運行機制存在差異，對監(jiān)管目標的表述也不盡相同。盡管存在差異，但歸納起來，銀行監(jiān)管基本目標可概括為：保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定。

　　86[單選題] 關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是(　)。

　　A.違約概率

　　B.非預期損失

　　C.預期損失

　　D.風險價值

　　參考答案：D

　　參考解析：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。風險價值已成為計量市場風險的主要指標，是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。

　　87[單選題] 按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是(　)。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　參考答案：A

　　參考解析：按照國際慣例，信用評定對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法。

　　88[單選題] 20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于(　)階段。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　參考答案：C

　　參考解析：20世紀70年代處于資產風險管理模式階段，此時，單一的資產風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產負債風險管理理論應運而生。

　　89[單選題] 對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是(　)。

　　A.管理層風險

　　B.產品風險

　　C.區(qū)域風險

　　D.借款人財務狀況變動風險

　　參考答案：C

　　參考解析：區(qū)域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產組合信用風險水平的一種重要風險因素。

　　90[單選題] 下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是(　)。

　　A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購

　　C.母公司從子公司套取現金

　　D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

　　參考答案：A

　　參考解析：下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售屬于縱向一體化的內容，其余三項是橫向多元化的內容。

　　二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　91[多選題] 下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有(　)

　　A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：聯系現實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。

　　92[多選題] 我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括(　)。

　　A.不良資產率

　　B.商業(yè)銀行總的流動性需求

　　C.貸款損失準備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預期損失率

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括：不良資產率、貸款損失準備率、不良貸款率、預期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。

　　93[多選題] 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?(　)

　　A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等

　　B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析

　　C.表外業(yè)務墊款成因分析

　　D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測

　　E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：對表外業(yè)務進行風險分析應包括以下主要內容：①有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等;②地區(qū)結構分析;③表外業(yè)務墊款形成原因的分析;④表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測;⑤繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見。

　　94[多選題] 某商業(yè)銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關于該協議，下列說法正確的是(　)。

　　A.簽訂協議的行為是業(yè)務外包

　　B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險

　　C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數據信息中心

　　D.該行為是可降低的風險

　　E.本單位的賬務系統業(yè)務也可以同數據信息中心一樣外包出去

　　參考答案：A,B

　　參考解析：商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，本題中該銀行與數據信息中心的協議是業(yè)務外包，所以AB項正確;業(yè)務外包不能將其最終責任外包出去，所以C項錯誤;業(yè)務外包是可緩釋的風險，所以D項錯誤;賬務系統業(yè)務是商業(yè)銀行的關鍵業(yè)務，不應外包出去，所以E項錯誤。

　　95[多選題] 下列屬于國別風險的是(　)。

　　A.主權違約

　　B.轉移事件

　　C.銀行業(yè)危機

　　D.物價上漲

　　E.通貨膨脹

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：通常，發(fā)生以下事件或指標變動，則認為發(fā)生了國別風險：主權違約、轉移事件、銀行業(yè)危機、轉移事件、貨幣貶值、政治動蕩。

　　96[多選題] 下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統的分析范圍?(　)

　　A.借款人的個人品德

　　B.企業(yè)的資本金

　　C.借款人未來現金流量的變動趨勢

　　D.借款人提供的抵押品價值

　　E.借款人的利率水平

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統是指：品德、資本、還款能力、抵押和經營環(huán)境。A項屬于品德;B項屬于資本;C項屬于還款能力;D項屬于抵押;E項屬于經營環(huán)境。

　　97[多選題] 下列屬于可緩釋的操作風險的有(　)。

　　A.火災

　　B.搶劫

　　C.高管欺詐

　　D.改變市場定位

　　E.交易差錯

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：根據商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。D選項屬于可規(guī)避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。

　　98[多選題] 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有(　)。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.真實財務狀況難以掌握

　　D.系統風險性低

　　E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內部關聯交易頻繁，連環(huán)擔保十分普遍，真實財務狀況難以掌握，系統風險性高，風險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。

　　99[多選題] 總敞口頭寸一般有三種計算方法(　)。

　　A.頭寸限額

　　B.止損限額

　　C.累計總敞口頭寸法

　　D.凈總敞口頭寸法

　　E.短邊法

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：總敞口頭寸一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。選項AB是市場風險限額指標。

　　100[多選題] 個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括(　)。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足

　　C.內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞

　　D.業(yè)務管理分散，缺乏統籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經驗不足，內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞，管理模式不科學、經營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全，所以BCE正確�？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務的誘因;業(yè)務管理分散，缺乏統籌管理屬于代理業(yè)務的誘因，所以AD項錯誤。

　　101[多選題] 根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產品及業(yè)務活動事件

　　D.信息科技系統事件

　　E.交割及流程管理事件

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員，系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，由此分為的表現形式包括內部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業(yè)務做活動事件，實物資產損壞，信息科技系統事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質性損失的事件類型。

　　102[多選題] 下列關于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是(　)。

　　A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架

　　B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協作關系，避免職責重疊或空白

　　C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經營等風險承擔部門

　　D.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經營承擔的風險水平

　　E.風險管理部門要具有獨立性

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：商業(yè)銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應。一是要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架;二是在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協作關系，避免職責重疊或空白;三是風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經營等風險承擔部門;四是風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經營承擔的風險水平。

　　103[多選題] 下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有(　)。

　　A.屬于衍生產品交易

　　B.在實踐中通常簡稱為即期

　　C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　D.是指現金或現貨交易

　　E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣;即期外匯買賣除可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。A項即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　104[多選題] 下列屬于外包風險管理的是(　)。

　　A.跨境外包管理

　　B.業(yè)務外包風險評估

　　C.盡職調查

　　D.外包協議管理

　　E.外包服務承諾

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：外包風險管理包括：業(yè)務外包風險評估;盡職調查;外包協議管理;外包服務承諾;分包風險管理;跨境外包管理;其他事項。

　　105[多選題] 資產證券化可以分為(　)。

　　A.資產支持證券

　　B.住房抵押貸款證券

　　C.消費貸款支持證券

　　D.企業(yè)貸款支持證券

　　E.其他貸款支持證券

　　參考答案：A,B

　　參考解析：資產證券化根據產生現金流的基礎資產類型的不同，可分為住房抵押貸款證券和資產支持證券兩大類。

　　106[多選題] 以下各項中屬于銀行內部流程中的流程無效因素的有(　)。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設計不完善

　　D.管理信息不準確

　　E.項目資金不足

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：銀行內部流程中的流程無效因素的有依賴手工錄入、管理信息不準確、管理信息不及時、未保留相應文件、流程中斷、項目和主動變更的增加或集中、項目未達到特定目標、項目資金不足和流程發(fā)生沖突，B、D、E三項正確;A項是流程缺失;C項是流程設計不完善。

　　107[多選題] 下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有(　)。

　　A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

　　C.對于不同銀行應該采用統一的方法

　　D.內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

　　E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：客戶評級、評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量商業(yè)銀行內部評級體系是否符合內部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責任。驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　108[多選題] 我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?(　)

　　A.正常

　　B.關注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：中國人民銀行參照國際慣例，結合我國國情，制定了《貸款分類指導原則》，要求商業(yè)銀行依據借款人的實際還款能力進行貸款質量的五級分類，即按風險程度將貸款劃分為五類：正常、關注、次級、可疑、損失，后三種為不良貸款。

　　109[多選題] 公允價值的計量方式包括(　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：公允價值的計量方式包括四種：直接使用可獲得的市場價格;如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格;實際支付價格(無依據證明其不具有代表性);允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。所以ABDE項正確。

　　110[多選題] 下列關于信用風險說法正確的是(　)。

　　A.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業(yè)務中

　　B.具有數據充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制

　　C.對于大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　D.可供選擇的金融產品種類豐富，可通過多種技術手段加以控制

　　E.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定

　　參考答案：A,C,E

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