第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1[單選題] 下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是(　)。

　　A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

　　C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　參考答案：B

　　參考解析：題中B項應(yīng)為表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

　　2[單選題] 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排(　)。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險資本

　　參考答案：B

　　參考解析：經(jīng)濟(jì)資本就是用來承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資本。巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　3[單選題] 《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是(　)。

　　A.只適用于中資商業(yè)銀行

　　B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

　　C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

　　D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

　　參考答案：D

　　參考解析：《商業(yè)銀行信息披露辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行。

　　4[單選題] 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　)危機(jī)。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　參考答案：A

　　參考解析：擠兌行為是指與資金短缺相聯(lián)系的，是一種很容易讓人想到與資金短缺相聯(lián)系的流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。

　　5[單選題] 商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)兩類的嚴(yán)格程序。

　　A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制

　　B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗證

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗證的嚴(yán)格程序。

　　6[單選題] 缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一。

　　7[單選題] 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　)。

　　A.央行宣布上調(diào)利率0.3%

　　B.滬市投資收益率上漲7%

　　C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

　　D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項正確;外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張，所以BC項正確;商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項的說法錯誤。

　　8[單選題] 超額備付金率的計算公式為(　)。

　　A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量×100%

　　B.=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%

　　C.=流動性資產(chǎn)余額/全部負(fù)債余額×100%

　　D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款]×100%

　　參考答案：D

　　參考解析：超額備付金率=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款]×100%。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。

　　9[單選題] 某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為(　)。

　　A.20.0%

　　B.60.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　參考答案：C

　　參考解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%。

　　10[單選題] 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是(　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要進(jìn)行不同時期的對比分析

　　C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

　　參考答案：A

　　參考解析：紅色預(yù)警法并非一種定性分析的方法，其重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

　　11[單選題] 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　參考答案：A

　　參考解析：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　12[單選題] 資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。

　　A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　參考答案：D

　　參考解析：資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少一年一次。

　　13[單選題] 遠(yuǎn)期合約不包括(　)。

　　A.外匯期貨合約

　　B.遠(yuǎn)期外匯合約

　　C.期權(quán)合約

　　D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　參考答案：C

　　參考解析：外匯期貨合約、遠(yuǎn)期外匯合約、未到交割El和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約均屬于遠(yuǎn)期合約。

　　14[單選題] 聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照(　)進(jìn)行排序。

　　A.影響程度和緊迫性

　　B.影響程度和時問先后

　　C.時間先后和重要程度

　　D.時問先后和緊迫性

　　參考答案：A

　　參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。

　　15[單選題] 有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是(　)。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。(　)情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

　　B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

　　C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

　　D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

　　參考答案：B

　　參考解析：即使是執(zhí)行效果不好的戰(zhàn)略規(guī)劃，商業(yè)銀行也有可能不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。比如，恰逢宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊縮，即使再完美的房屋貸款計劃也難以取得理想的結(jié)果。這種因時機(jī)問題導(dǎo)致的結(jié)果，無須對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的流程進(jìn)行調(diào)整。

　　17[單選題] 按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(　)。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　參考答案：B

　　參考解析：按照巴塞爾委員會的分類，B項無法出售的貸款屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　18[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是(　)。

　　A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價

　　B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

　　C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　參考答案：A

　　參考解析：外部評級專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價。

　　19[單選題] 集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，(　)是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

　　A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　參考答案：C

　　參考解析：集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準(zhǔn)能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

　　20[單選題] 收益類指標(biāo)反映的是(　)。

　　A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零

　　B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽(yù)風(fēng)險

　　C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

　　D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

　　參考答案：C

　　參考解析：收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。

　　21[單選題] 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?(　)

　　A.將短期借款與長期貸款匹配

　　B.將長期借款與長期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感時傾向于持有資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡。

　　22[單選題] 對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者誠信度

　　C.授信動機(jī)

　　D.以上都是

　　參考答案：D

　　參考解析：對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動機(jī)等。

　　23[單選題] CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于(　)。

　　A.75%

　　B.60%

　　C.50%

　　D.45%

　　參考答案：A

　　參考解析：題中CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于75%。

　　24[單選題] 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)來給出。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　參考答案：A

　　參考解析：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)來給出。

　　25[單選題] 根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為(　)個營業(yè)日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　參考答案：A

　　參考解析：模型持有期的時間間隔應(yīng)選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。巴塞爾委員會將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的持有期確定為10天。

　　26[單選題] 操作風(fēng)險資本應(yīng)該為(　)提供保障。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.意外損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險資本的建立是為了應(yīng)對非預(yù)期損失，B項正確。預(yù)期損失應(yīng)該由產(chǎn)品或其他活動的收入來彌補(bǔ)，意外損失和災(zāi)難性損失兩項損失應(yīng)該靠保險來解決。

　　27[單選題] (　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　參考答案：B

　　參考解析：久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

　　28[單選題] 關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是(　)。

　　A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

　　D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，所以B項正確;國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍，所以C項正確;國家風(fēng)險有兩個基本特征：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失，所以A項正確。

　　29[單選題] “風(fēng)險熱點(diǎn)”，表明該頭寸(　)投資組合的風(fēng)險。

　　A.增加了

　　B.減少了

　　C.不影響

　　D.不確定

　　參考答案：A

　　參考解析：投資組合的累積風(fēng)險是其所包含的每個頭寸的變化率對整個投資組合所產(chǎn)生的邊際影響的總和，出現(xiàn)正數(shù)即代表“風(fēng)險熱點(diǎn)”，表明該頭寸增加了投資組合的風(fēng)險。

　　30[單選題] 下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是(　)。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。、

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