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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨 (　) 危機(jī)。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　2.下列說法錯誤的是 (　) 。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中, (　) 決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　5.(　) 是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　6.對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是 (　) 。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　7.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是 (　) 。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.3.5%

　　8.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 (　) 。

　　A.25.0%

　　B.20.0%

　　C.21.0%

　　D.22.0%

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是 (　) 。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是 (　) 。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　11.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括 (　) 。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計(jì)量法

　　12.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是 (　) 。

　　A.RAROC=(稅后凈利潤-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(稅后凈利潤-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　13.下列關(guān)于資本的說法,正確的是 (　) 。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就足賬面資本

　　B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是 (　) 。

　　A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　15.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是 (　) 。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　16.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是 (　) 。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是 (　) 。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　18.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法,不正確的是 (　) 。

　　A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范

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