一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P11—12

　　2.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P11

　　由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　3.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P6

　　4.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P6

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金模式;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　5.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P16

　　6.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P11

　　7.【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P24 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

　　8.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P24期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元，期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2，百分比收益率=(12.2-10)/10=22%

　　9.【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P10

　　10.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P6-7

　　11.【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P20，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。

　　12.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P21

　　13.【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P20

　　14.【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P17

　　15.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P12

　　16.【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P12，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

　　17.【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P10。投資組合不僅會(huì)因?yàn)榻灰讓?duì)手的直接違約造成損失，而且交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也可能會(huì)給投資組合帶來損失。

　　18.【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P3，預(yù)期損失通過提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收;非預(yù)期損失通過資本金來應(yīng)對(duì)。

　　二、多項(xiàng)選擇題參考答案

　　1.【正確答案】：BCDE

　　【答案解析】：參見教材P15,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效。

　　2.【正確答案】：AB

　　【答案解析】：參見教材P19,核心資本也稱一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲(chǔ)備。

　　3.【正確答案】：ACDE

　　【答案解析】：參見教材P14

　　4.【正確答案】：AD

　　【答案解析】：參見教材P10

　　5.【正確答案】：BCDE

　　【答案解析】：參見教材P9

　　6.【正確答案】：ABD

　　【答案解析】：參見教材P10

　　7.【正確答案】：ACD

　　【答案解析】：參見教材P6 —8

　　8.【正確答案】：ACD

　　【答案解析】：參見教材P12

　　9.【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P10

　　10.【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P18

　　11.【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P11,操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　12.【正確答案】：ABCE

　　【答案解析】：參見教材P15,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　三、判斷題參考答案

　　1.【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P13，操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P20，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　3.【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P15

　　4.【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P12

　　5.【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P10，信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P11，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)不可避免。

　　7.【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P10，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　8.【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P12

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