第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 信用風(fēng)險

　　B. 匯率風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E. 聲譽(yù)風(fēng)險

　　92下列關(guān)于情景分析法，說法正確的有( )

　　A. 情景分析是一種多因素分析方法

　　B. 情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

　　C. 情景分析中的情景包括最好的情景

　　D. 情景分析中的情景包括一般的情景

　　E. 情景分析中的情景包括最壞的情景

　　93在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容不包括( )

　　A. 損失的影響程度

　　B. 僅部分損失數(shù)額

　　C. 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價

　　94以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?( )

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 現(xiàn)金庫箱

　　D. 會計核算

　　E. 賬務(wù)處理

　　95下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的有( )

　　A. 第一步是對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估

　　B. 第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

　　C. 第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險

　　D. 第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

　　E. 第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　96目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )

　　A. 個人因素

　　B. 資金用途因素

　　C. 還款來源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企業(yè)前景因素

　　97商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )

　　A. 總損失數(shù)額信息

　　B. 損失事件發(fā)生時間

　　C. 損失事件發(fā)生單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )

　　A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法

　　C. 有利于進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平

　　E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　99商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )

　　A. 某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 資產(chǎn)過于集中

　　D. 資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E. 所發(fā)行的股票價格下跌

　　100常用的評估流動性風(fēng)險的方法包括( )

　　A. 流動性缺口分析

　　B. 現(xiàn)金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流動性比率/指標(biāo)

　　E. 模糊評價法

　　101操作風(fēng)險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 員工的知識/技能匱乏

　　D. 內(nèi)部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　102根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物不同，期權(quán)可以分為( )

　　A. 股權(quán)期權(quán)

　　B. 利率期權(quán)

　　C. 貨幣期權(quán)

　　D. 黃金和其他商品期權(quán)

　　E. 美式期權(quán)

　　103商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?( )

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財務(wù)實力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E. 保證人的法律責(zé)任

　　104投資活動現(xiàn)金流人包括( )

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　C. 長期資產(chǎn)

　　D. 銷售商品所收到的現(xiàn)金

　　E. 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等

　　105期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )

　　A. 時間價值

　　B. 內(nèi)在價值

　　C. 執(zhí)行價格

　　D. 標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　E. 無風(fēng)險利率

　　106戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )

　　A. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B. 商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

　　C. 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D. 為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E. 整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　107在商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中，高級管理層的主要職責(zé)包括( )

　　A. 負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理決策

　　B. 負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C. 制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　D. 及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況

　　E. 確保商業(yè)銀行具有足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平

　　108下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有( )

　　A. 壓力測試必須有意義，且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　109商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )

　　A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

　　B. 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

　　C. 核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D. 協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

　　E. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

　　110我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　111國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有( )

　　A. 傳統(tǒng)方法

　　B. 評級方法

　　C. 信用評分方法

　　D. 統(tǒng)計模型

　　E. 黑色預(yù)警法

　　112一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )

　　A. 利率水平提高

　　B. 擴(kuò)張的貨幣政策

　　C. 借款人財務(wù)杠桿提高

　　D. 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E. 借款人收益波動性變大

　　113記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?( )

　　A. 具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有明確的持有目的

　　114銀行監(jiān)管方法包括( )

　　A. 資本監(jiān)管

　　B. 市場準(zhǔn)入

　　C. 風(fēng)險評級

　　D. 監(jiān)督檢查

　　E. 外部審計

　　115下列關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級的說法正確的有( )

　　A. 客戶評級主要針對交易主體

　　B. 它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　C. 債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D. 一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級

　　E. 一個債務(wù)人可以有多個客戶

　　116以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是( )。

　　A. 庫存現(xiàn)金

　　B. 超額準(zhǔn)備金

　　C. 一個月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D. 一個月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E. 長期公司債

　　117信用風(fēng)險的主要形式包括( )

　　A. 結(jié)算風(fēng)險

　　B. 流動性風(fēng)險

　　C. 非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D. 違約風(fēng)險

　　E. 國家風(fēng)險

　　118　依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即(　)

　　A. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　B. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　E. 市場風(fēng)險管理階段

　　119財務(wù)比率主要分為哪幾類?( )

　　A. 盈利能力比率

　　B. 負(fù)債比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠桿比率

　　E. 流動比率

　　120以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是( )

　　A. 管理層風(fēng)險分析

　　B. 地區(qū)風(fēng)險分析

　　C. 生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

　　D. 微觀經(jīng)濟(jì)分析

　　E. 自然環(huán)境分析

　　121巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是( )

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險識別與評估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 監(jiān)督與評價

　　E. 以上均是

　　122個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )

　　A. 貸款用途

　　B. 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C. 主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　D. 是否以價值穩(wěn)定、易變觀的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E. 信用情況

　　123商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 規(guī)模性

　　124商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門降低貸款組合風(fēng)險暴露的主要方法包括( )

　　A. 對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團(tuán)貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級市場上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款

　　E. 對貸款進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　125在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括( )

　　A. 豐權(quán)

　　B. 公共企業(yè)

　　C. 外部評級為B級的法人

　　D. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級的自然人

　　E. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級以下的法人

　　126巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E. 外部數(shù)據(jù)要求

　　127國家風(fēng)險的基本特征有( )

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　128巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達(dá)到的目的包括( )

　　A. 評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C. 評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E. 評價管理層的能力

　　129KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括( )

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業(yè)的市場價值

　　130下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )

　　A. 壓力測試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風(fēng)險限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場風(fēng)險對沖

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