二、多項選擇題

　　91.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　92.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景、最好的情景、最壞的情景

　　93.A,B,

　　解析：AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的程序：第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中; 第二步是對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險;第四步是雙方協(xié)商確定購買價格;第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。故選項C、D正確

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素97.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2) 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四個選項均是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點。E選項是市場內(nèi)部模型的局限性

　　99.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項或多項業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　100.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流動性風(fēng)險的療法很多，包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡單計算和靜態(tài)模擬，以及高度復(fù)雜的模型。具體有流動性比率/指標(biāo)、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等

　　101.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險因素

　　102.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物的不同，期權(quán)可以分為：股權(quán)期權(quán)，包括以股票作為合約標(biāo)的的股票期權(quán)和以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的的股票指數(shù)期權(quán);利率期權(quán)，指以與借貸票據(jù)有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物達(dá)成的期權(quán)協(xié)議;貨幣期權(quán)，其標(biāo)的物魁與外匯有關(guān)的具體資產(chǎn);黃金以及其他商品期權(quán)，是指與黃金及其他商品有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物。按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。故選ABCD。

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應(yīng)關(guān)注以下五個方面：保證人的資格;保證人的財務(wù)實力; 保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。

　　104.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投資活動的現(xiàn)金流入包括：(1)收回投資l(2)分得股利、利潤或取得債券利息收入;(3)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等。銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入。故選ABE。

　　105.A,B,

　　解析：AB【解析】期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值，故AB正確。

　　106.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。這種風(fēng)險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　107.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】選項B是董事會的職責(zé)，故不選

　　108.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出，壓力測試必須有意義，且足夠?qū)徤?商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求。進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景，以及評估其對商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。故選ADE

　　109.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)，主要包括：(1)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;(2)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型;(3)協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況。所以A、C、D、E項正確。B選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)”屬于高級管理層的職責(zé)

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD

　　111.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法主要有：傳統(tǒng)方法;評級方法，例如OCC的貸款評級法;信用評分方法，例如CAMEL方法;統(tǒng)計模型。黑色預(yù)警法屬于國內(nèi)銀行業(yè)的實踐方法。因此選擇 ABCD。

　　112.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】A、C、D、E項都可熊造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高

　　113.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　114.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】外部審計是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)督的一種方法，不包括在內(nèi)。

　　115.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】因為客戶評級與債權(quán)評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度�？蛻粼u級主要是針對交易主體，其等級主要是由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。因此，一個債務(wù)人只能有一個客戶評級.而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級�？梢夾、B、D三項表述正確。

　　116.A,C,

　　117.A,D

　　解析：AD【解析】信用風(fēng)險是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。故選AD

　　118.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。四個階段中不包括市場風(fēng)險管理模式階段

　　119.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】財務(wù)比率主要分為四大類：盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;流動比率

　　120.B,D,

　　解析：BD【解析】對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程，非財務(wù)因素主要包括：管理層風(fēng)險分析、行業(yè)風(fēng)險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析、宏觀經(jīng)濟分析、自然環(huán)境分析

　　121.A,B,C,

　　解析：ABC【解析ID項屬于從遠(yuǎn)行方面來看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素

　　122.B,C,

　　解析：BC【解析】商業(yè)銀行對個人客戶借款人的資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注其第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷;主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價值的保單等)。故B、C選項符合題意。A、D、E 選項不屬于個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容，不符合題意

　　123.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是安全性、流動性和效益性。

　　124.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款只會增加組合風(fēng)險暴露，故D選項不符合題意。

　　125.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;

　�、谕獠吭u級在A級以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級及以上水平的法人，其他組織或自然人。選ABD

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等

　　127.B,D,

　　解析：BD【解析】國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，而在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失

　　128.A,B,C,D,E,

　　129.A,B,C,

　　解析：ABC【解析]KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益率

　　130.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風(fēng)險限額管理和止損限額管理。

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