第 1 頁(yè)：?jiǎn)芜x題

第 3 頁(yè)：多選題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　點(diǎn)擊查看：2018初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，Risk Calc模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

　　【答案】B

　　2.ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn) B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn) D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　【答案】B

　　3.某銀行2015年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為800億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了600億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0% B.為8.0%

　　C.為8.5% D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　【答案】C

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　【答案】B

　　5.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

　　B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

　　D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

　　【答案】D

　　6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　【答案】D

　　7.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A

　　8.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】A

　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　【答案】D

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　【答案】B

　　11.下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　【答案】C

　　12.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失 B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益 D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

　　【答案】A

　　13.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　【答案】C

　　14.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：

K	1	4	10
P	20%	40%	40%

　　則隨機(jī)變量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0

　　C.4.0 D.4.8

　　【答案】A

　　15.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　【答案】A

　　16.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

　　B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

　　【答案】B

　　17.假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	-10%	-25%	40%

　　則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。

　　A.18.25% B.27.25%

　　C.11.25% D.11.75%

　　【答案】D

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

　　【答案】D

　　19.正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A.68% B.95%

　　C.32% D.50%

　　【答案】B

　　20.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【答案】B

　　21.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C

　　22.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

　　A.流動(dòng)性 B.操作

　　C.法律 D.戰(zhàn)略

　　【答案】A

　　23.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【答案】A

　　24.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法 D.高級(jí)計(jì)量法

　　【答案】C

　　25.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述( )的分布。

　　A.每日股票價(jià)格 B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值 D.股票價(jià)格每日收益率

　　【答案】D

　　26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　【答案】C

　　27.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨(dú)立性

　　B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　【答案】A

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【答案】B

　　29.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D

　　30.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

　　A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量 B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

　　C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量 D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　【答案】D

　　31.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25.0% B.20.0%

　　C.21.0% D.22.0%

　　【答案】D

　　32.某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10% B.10.4%

　　C.9.5% D.3.5%

　　【答案】B

　　33.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%) B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%) D.(1.98%，2.02%)

　　【答案】A

　　34.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A

　　35.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　【答案】A

　　36.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A.6 B.4

　　C.8 D.2

　　【答案】C

　　37.隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

Y	1	4
P	60%	40%

　　隨機(jī)變量Y的方差為( )。

　　A.2.76 B.2.16

　　C.4.06 D.4.68

　　【答案】B

　　38.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　【答案】D

　　39.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　A.每月參照市場(chǎng)定價(jià) B.每日參照市場(chǎng)定價(jià)

　　C.每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D.每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

　　【答案】B

　　40.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化 B.經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析 D.注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　【答案】A

　　41.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹(shù)分析方法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D.情景分析法

　　【答案】C

　　42.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　【答案】D

　　43.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素

　　C.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能

　　D.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案】C

　　44.下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案】C

　　45.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　【答案】D

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