第 1 頁(yè)：?jiǎn)芜x題

第 3 頁(yè)：多選題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】BCDE

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】AD

　　3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性 B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　【答案】ABCDE

　　4.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資 B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　【答案】ABDE

　　5.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　【答案】ABCE

　　6.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ABDE

　　7.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ACD

　　8.以下關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

　　B.發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　【答案】BCDE

　　9.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶(hù)大幅削減信貸額度

　　C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶(hù)態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶(hù)推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

　　【答案】ABCDE

　　10.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　【答案】ACDE

　　11.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用

　　C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

　　D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

　　E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制

　　【答案】ABCDE

　　12.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　【答案】ABCDE

　　13.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。

　　A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　【答案】BCD

　　14.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有( )。

　　A.監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案】ABCDE

　　15.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B.風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C.制度 D.知識(shí)

　　E.內(nèi)部控制

　　【答案】ACD

　　16.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

　　【答案】BC

　　17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

　　B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C.指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【答案】ABCDE

　　18.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

　　A.CAP曲線(xiàn)與AR值 B.ROC曲線(xiàn)與A值

　　C.KS檢驗(yàn) D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

　　【答案】ABC

　　19.下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ABCE

　　20.下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　【答案】ABDE

　　21.下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.買(mǎi)方期權(quán)對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)買(mǎi)入交易標(biāo)的物的權(quán)利

　　B.賣(mài)方期權(quán)對(duì)賣(mài)方來(lái)說(shuō)是賣(mài)出一個(gè)賣(mài)出交易標(biāo)的物的義務(wù)

　　C.美式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣(mài)方履行期權(quán)合約

　　D.買(mǎi)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)

　　E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

　　【答案】ABCE

　　22.明顯不列入交易賬戶(hù)的頭寸一般包括( )。

　　A.為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　【答案】AC

　　23.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括( )。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約 B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約 D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　【答案】ABCD

　　24.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　【答案】ABC

　　25.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B.市場(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無(wú)差異曲線(xiàn)與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　【答案】ACDE

　　26.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括( )。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

　　【答案】ABCE

　　27.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

　　A.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū) B.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) D.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素

　　【答案】ABCDE

　　28.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。

　　A.CAP曲線(xiàn)與AR值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　C.KS檢驗(yàn) D.卡方分布檢驗(yàn)

　　E.正態(tài)分布檢驗(yàn)

　　【答案】BDE

　　29.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】ABCDE

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.總收益互換 B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　E.信用貸款

　　【答案】ABCD

　　31.Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括( )。

　　A.企業(yè)貸款數(shù)額 B.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

　　C.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性 D.市場(chǎng)收益率

　　E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值

　　【答案】ABC

　　32.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)( )等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　A.違約概率 B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.違約原因

　　E.期限

　　【答案】ABCE

　　33.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.久期也稱(chēng)持續(xù)期

　　B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【答案】ABDE

　　34.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　【答案】ABCDE

　　35.下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　【答案】ABC

　　36.下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　E.VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　【答案】AD

　　37.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括( )。

　　A.利率 B.匯率

　　C.工資率 D.股票價(jià)格

　　E.商品價(jià)格

　　【答案】ABDE

　　38.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用

　　E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

　　【答案】ABDE

　　39.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

　　【答案】CDE

　　40.記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

　　A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

　　E.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　【答案】ABCDE

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