1、在期貨交易中，每次報價的最小變動數(shù)值必須是其合約規(guī)定的()的整數(shù)倍。

　　A.交易單位

　　B.最小變動價位

　　C.報價單位

　　D.最大波動限制

　　參考答案：B

　　參考解析：在期貨交易中，每次報價的最小變動數(shù)值必須是最小變動價位的整數(shù)倍。

　　2、多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者預計()所引致的。

　　A.債券價格上升

　　B.債券價格下跌

　　C.市場利率上升

　　D.市場利率下跌

　　參考答案：AD

　　參考解析：預計利率下降，則導致債券價格上升，投資者應進行買入套期保值。

　　3、在期貨交易中，起到杠桿作用的是()。

　　A.漲跌停板制度

　　B.當日無負債結(jié)算制度

　　C.保證金制度

　　D.大戶報告制度

　　參考答案：C

　　參考解析：在期貨交易中，起到杠桿作用的是保證金制度。保證金比率越低，杠桿效應就越大。

　　4、若當日無成交價格，則以上一交易日的結(jié)算價作為當日的結(jié)算價。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　參考答案：A

　　參考解析：若當日無成交價格，則以上一交易日的結(jié)算價作為當日的結(jié)算價。

　　5、超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報價()。

　　A.有效，但交易價格應調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)

　　B.無效，不能成交

　　C.無效，但可自動轉(zhuǎn)移至下一交易日

　　D.將變?yōu)槭袃r單

　　參考答案：B

　　參考解析：一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。

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