51、以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A、執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B、執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

　　C、執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

　　D、執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　52、以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A、買入跨式套利

　　B、賣出跨式套利

　　C、買入寬跨式套利

　　D、賣出寬跨式套利

　　53、下列( )屬于期貨市場(chǎng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同

　　B、儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或操作錯(cuò)誤而引起損失

　　C、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力

　　D、客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

　　54、7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A、200點(diǎn)

　　B、180點(diǎn)

　　C、220點(diǎn)

　　D、20點(diǎn)

　　55、在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是( )。

　　A、CTA

　　B、CPO

　　C、FCM

　　D、TM

　　56、當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時(shí)，( )。

　　A、市場(chǎng)處于正向市場(chǎng)

　　B、基差為負(fù)

　　C、基差走弱

　　D、此情況對(duì)賣出套期保值者不利

　　57、市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

　　A、價(jià)格將大幅波動(dòng)

　　B、投機(jī)成分過(guò)高

　　C、有人操縱市場(chǎng)

　　D、期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　58、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是( )。

　　A、中國(guó)人民銀行

　　B、中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　C、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　D、國(guó)家工商行政管理總局

　　59、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A、2、5%

　　B、5%

　　C、20、5%

　　D、37、5%

　　60、某大豆種植者在5月份開(kāi)始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者決定在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，正確做法是( )。

　　A、買入80噸11月份到期的大豆期貨合約

　　B、賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約

　　C、買入80噸4月份到期的大豆期貨合約

　　D、賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約