2002年證券從業(yè)資格統(tǒng)一考試投資基金試題

46．我國基金管理人對(duì)外披露的基金中期報(bào)告需由（　�。�復(fù)核。
A．中國證監(jiān)會(huì)
B．基金發(fā)起人
C．證券交易所
D．基金托管人

47．社�；�金投資管理人必須提取社�；�金投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，專項(xiàng)用于（　�。�。
A．彌補(bǔ)社�；�金投資的虧損
B．?dāng)U大社保基金的投資規(guī)模
C．支付社保基金的費(fèi)用
D．彌補(bǔ)高風(fēng)險(xiǎn)股票投資的虧損

48．下列不屬于貨幣市場(chǎng)工具的是（　�。�。
A．短期國債
B．商業(yè)票據(jù)
C．銀行承兌匯票
D．股票

49．投資管理的目標(biāo)可以表述為：在既定的收益水平下（　�。╋L(fēng)險(xiǎn)。
A．降低
B．保持不變
C．提高
D．不能判斷

50．對(duì)于投資者來說，風(fēng)險(xiǎn)與收益（　�。�。
A．永遠(yuǎn)同比例增減
B．不一定同比例增減
C．完全無關(guān)
D．以上皆不正確

51．我國證券投資基金持有的未上市股票以（　　）估值。
A．平均價(jià)
B．成本價(jià)
C．開盤價(jià)
D．收盤價(jià)

52．在現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)收益模型中，風(fēng)險(xiǎn)是用(       )定義的。
A．資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
B．資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率
C．資產(chǎn)可能虧損的幅度
D．資產(chǎn)虧損的概率分布

53．在其他條件相同的情況下，選擇相關(guān)度(    )的資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致投資組合風(fēng)險(xiǎn)的提高。
A．高
B．低
C．相同
D．為－1．00

54．有效的資產(chǎn)配置（　�。┙档屯顿Y風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。
A．可以
B．不能
C．不確定
D．以上皆不正確

55．動(dòng)態(tài)調(diào)整策略中屬于消極型長期再平衡資產(chǎn)配置策略的是（　　）。
A．恒定混合策略
B．投資組合保險(xiǎn)策略
C．買入并持有策略
D．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略
56．按照道氏理論對(duì)證券市場(chǎng)周期的劃分，以下說法中正確的是（　　）。
A．證券市場(chǎng)周期由長期波動(dòng)和短期波動(dòng)兩個(gè)層次構(gòu)成
B．證券市場(chǎng)周期由長期波動(dòng)和中期波動(dòng)兩個(gè)層次構(gòu)成
C．證券市場(chǎng)周期由中期波動(dòng)和短期波動(dòng)兩個(gè)層次構(gòu)成
D．證券市場(chǎng)周期由長期波動(dòng)、中期波動(dòng)和短期波動(dòng)三個(gè)層次構(gòu)成

57．我國銀行間同業(yè)市場(chǎng)的日常交易采�。ā　。┓绞�。
A．連續(xù)竟價(jià)
B．集合競(jìng)價(jià)
C．協(xié)議定價(jià)
D．拍賣招標(biāo)

58．包含不同期限的債券投資組合直接使用加權(quán)平均收益率(    )準(zhǔn)確反映該投資組合的真實(shí)價(jià)值。
A．可以
B．不能
C．不能判斷
D．以上皆不正確

59．收益率曲線向右下方傾斜意味著在同一時(shí)點(diǎn)上，長期債券收益率（　�。┒唐趥�券收益率。
A．高于
B．等于
C．低于
D．不能判斷是否高于

60．根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論，水平的收益率曲線意味著頂期未來的短期利率會(huì)（　�。�。
A．上升
B．不變
C．下降
D．以上皆不正確