第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級(jí)類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為( )

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層面。

　　A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B. 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C. 某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　3　對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過( )來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

　　A. 合理評(píng)估 評(píng)估

　　B. 合理評(píng)估 定價(jià)

　　C. 財(cái)務(wù)分析 定價(jià)

　　D. 合理定價(jià) 定價(jià)

　　4操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括( )

　　A. 流程分析法

　　B. 德爾菲法

　　C. 引導(dǎo)會(huì)議法

　　D. 隨機(jī)法

　　5以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是( )

　　A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項(xiàng)目通常按理想價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　6全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )

　　A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　7商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )

　　A. 將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B. 將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C. 制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略

　　D. 制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　8在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A. 名義價(jià)值

　　B. 市場價(jià)值

　　C. 公允價(jià)值

　　D. 市值重估價(jià)值

　　9下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )

　　A. 債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B. 銀行貸款利率提高

　　C. 債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

　　D. 債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

　　10下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　11下列( )不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

　　A. 加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

　　B. 樹立正確的貸款經(jīng)營方式

　　C. 樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D. 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　12對(duì)一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)自留

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　D. 以上都是

　　13　張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限為l5年。該行在張某尚未來得及辦理各項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 未授權(quán)交易

　　C. 信貸人員技能匱乏

　　D. 貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　14在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )

　　A. 文件檔案的制訂、管理不善

　　B. 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C. 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D. 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　15下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　16商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )

　　A. 我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B. 銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

　　D. 銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　17下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　B. 隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　C. 隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少

　　D. 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　18商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于( ) 的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　19內(nèi)部欺詐是指( )

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B. 員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C. 商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、接能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　20商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　21使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A. 違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　22客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )

　　A. 金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實(shí)際損失和理論損失

　　D. 經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　23下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B. 隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C. 隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D. 買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　24健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?( )

　　A. 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B. 完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D. 以上都是

　　25

　　某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元。則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26

　　利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場價(jià)格( )

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 無法判斷

　　D. 保持不變

　　27下列哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性的基本要素?( )

　　A. 時(shí)間

　　B. 成本

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模

　　D. 資金數(shù)量

　　28自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )

　　A. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

　　B. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操柞風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D. 鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理

　　29黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( )

　　A. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　30當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性會(huì)( )

　　A. 增強(qiáng)

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關(guān)

　　31壓力測試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A. 模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

　　32下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )

　　A. 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)

　　B. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C. 對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　33下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是( )

　　A. 難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B. 商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C. 不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

　　D. 將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　34針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，首先需要判斷該客戶債務(wù)承受能力，即確定客戶的( )

　　A. 最高債務(wù)承受額

　　B. 最低債務(wù)承受額

　　C. 平均債務(wù)承受額

　　D. 正常債務(wù)承受額

　　35根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在( )的成交量和成交價(jià)格，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況做出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。

　　A. 一級(jí)市場

　　B. 二級(jí)市場

　　C. 三級(jí)市場

　　D. 四級(jí)市場

　　36外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )

　　A. 提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B. 進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

　　C. 改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露

　　D. 提高審計(jì)效率

　　37從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B. 經(jīng)濟(jì)增加值

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本

　　D. 市場價(jià)值

　　38A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )

　　A. 債券A的久期大于債券B的久期

　　B. 債券A的久期小于債券B的久期

　　C. 債券A的久期等于債券B的久期

　　D. 無法確定債券A和B的久期大小

　　39商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于( )

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D. 以上都不是

　　40商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )

　　A. 固定資產(chǎn)

　　B. 非流動(dòng)資產(chǎn)

　　C. 金融資產(chǎn)

　　D. 無形資產(chǎn)

　　41按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個(gè)人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D. 企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　42現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定性關(guān)系

　　C. 1973年，費(fèi)雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

　　43方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()

　　A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　44巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是( )

　　A. 資本約束

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 外部監(jiān)督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實(shí)”，是( )的責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B. 監(jiān)事會(huì)

　　C. 高級(jí)管理層

　　D. 業(yè)務(wù)管理部門

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