第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面?( )

　　A. 財務/會計錯誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D. 交易/定價錯誤

　　E. 錯誤監(jiān)控/報告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )

　　A. 資產(chǎn)的不同市場價值

　　B. 資產(chǎn)的各到期期限

　　C. 對應的收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當期收益率

　　93利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為

　　( )

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 股票價格風險

　　E. 流動性風險

　　94為了避免風險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風險管理技術(shù)和方法來防范和轉(zhuǎn)移種類風險?( )

　　A. 人員培訓

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產(chǎn)證券化

　　D. 信用衍生產(chǎn)品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業(yè)銀行風險管理“三道防線”的有( )

　　A. 前臺業(yè)務人員

　　B. 內(nèi)部審計部門

　　C. 外部監(jiān)督機構(gòu)

　　D. 財務控制部門

　　E. 風險管理職能部門

　　96

　　面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)應進一步加強并深化銀行監(jiān)管，其原因是( )

　　A. 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務

　　B. 銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

　　C. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的

　　D. 風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益

　　E. 外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化將對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動性?( )

　　A. 提高準備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經(jīng)營管理失當

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對銀行體系失去信心

　　98我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含( )這樣幾個等級的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關(guān)注

　　C. 次級

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業(yè)銀行通常是采用( )的方式來應對和吸收預期損失。

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 分散

　　D. 轉(zhuǎn)移

　　E. 規(guī)避

　　100以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )

　　A. 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B. 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C. 當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D. 當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E. 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　101權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有( )

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 保險手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風險識別應當關(guān)注( )

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)

　　C. 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

　　D. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E. 宏觀經(jīng)濟因素

　　104總收益互換的構(gòu)成要素包括( )

　　A. 投資者承擔標的資產(chǎn)的所有風險和現(xiàn)金流

　　B. 銀行支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　C. 投資者反過來要支付相應的融資成本

　　D. 可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E. 投資者承擔標的資產(chǎn)價格變動的所有風險

　　105以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責任一般包括( )

　　A. 部分責任保證

　　B. 連帶責任保證

　　C. 一般責任保證

　　D. 全部責任保證

　　E. 完全責任保證

　　107下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )

　　A. 某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E. 銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

　　108下列關(guān)于VaR的描述正確的有( )

　　A. 風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸

　　、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B. 風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長

　　D. 風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

　　E. VaR的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期

　　109

　　以風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有( )

　　A. 了解機構(gòu)

　　B. 準備風險為本的現(xiàn)場檢查

　　C. 對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

　　D. 實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E. 監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　110關(guān)于國家風險主權(quán)評級的以下說法，正確的有( )

　　A. 它指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名

　　B. 涉及一國政治、經(jīng)濟、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C. 主權(quán)風險分析是一個動態(tài)的過程

　　D. 解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整

　　E. 對于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它簡單得多

　　111商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的益處主要有( )

　　A. 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B. 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

　　D. 優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　112聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括( ).

　　A. 提高發(fā)言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機現(xiàn)場處理

　　D. 制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　E. 模擬訓練和演習

　　113現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有( )

　　A. 市場風險敏感度

　　B. 業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D. 管理水平和內(nèi)部控制

　　E. 風險狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設(shè)定維度主要有( )

　　A. 擔保

　　B. 產(chǎn)品

　　C. 行業(yè)

　　D. 抵押

　　E. 風險等級

　　115記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )

　　A. 設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B. 交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　116個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )

　　A. 經(jīng)銷商風險

　　B. 借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險

　　C. 由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

　　D. 假按揭風險

　　E. 國家干預房價

　　117我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括( )

　　A. 不良資產(chǎn)率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預期損失率

　　D. 貸款損失準備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為( )

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產(chǎn)負債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動性比例中，流動性負債包括( )

　　A. 一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負債方)

　　B. 一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C. 一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D. 一個月內(nèi)到期的應付款

　　E. 活期存款(不含財政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括( )

　　A. 規(guī)避貨幣匯率風險

　　B. 規(guī)避利率風險

　　C. 根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏

　　D. 減少違約風險

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進行消極重組的情況具體包括( )

　　A. 債務人無力償還而逃避還款

　　B. 債務人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導致債務規(guī)模下降

　　D. 債務人無力償還而導致的展期

　　E. 債務人企業(yè)運營不利導致銷售能力下降

　　122經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公詡治理準則，洽理結(jié)構(gòu)框架應當做到( )

　　A. 有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制

　　B. 維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　D. 保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

　　123下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )

　　A. 是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

　　D. 根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應塒計劃

　　E. 在貸款決策前預見風險并采取預案措施

　　124信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )

　　A. 在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　126操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?( )

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，正確的是( )

　　A. 貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D. 相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　129商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中， 信息系統(tǒng)的主要作用包括( )

　　A. 支持風險評估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風險應急方案

　　D. 預測風險發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

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