91.期貨交易成本是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的交易者必須支付的費用，主要包括( )

　　A.傭金B(yǎng).交易手續(xù)費C.保證金所占用資金而應付的利息D.生產(chǎn)時的管理費用

　　92.根據(jù)期貨市場遠期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關(guān)系，可分為( )。

　　A.正向市場B.牛市市場C.熊市市場D.反向市場

　　93.在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是( )。

　　A.掌握限制損失和滾動利潤的原則B.金字塔式買入賣出

　　C.靈活運用止損指令D.制定交易的計劃

　　94.以下關(guān)于套利行為描述正確的是( )。

　　A.消除了價格變動的風險B.提高了期貨交易的活躍程度

　　C.保證了套期保值的順利實現(xiàn)D.促進交易的流暢化和價格的合理化

　　95.某投資者以68000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以66500元/噸買入1手10月銅合約，當8月和10月合約價差為( )元/噸時，該投資者獲利。

　　A.1000B.1300C.1800D.2000

　　96.跨期套利的策略包括( )。

　　A.正向市場牛市套利B.正向市場熊市套利C.反向市場牛市套利D.反向市場熊市套利

　　97.在正向市場中，不同交割月份合約之間價差縮小的主要表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格下跌

　　B.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格以較小幅度上漲

　　C.近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格以較大幅度下跌

　　D.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格不變

　　98.反向市場牛市套利的市場特征有( )。

　　A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格B.只要價差擴大，就可獲利

　　C.獲利潛力巨大，風險有限D(zhuǎn).遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

　　99.下列不屬于基本分析特點的是( )。

　　A.研究的是價格變動的根本原因B.主要分析價格變動的短期趨勢

　　C.依靠圖形或圖表進行分析D.認為歷史會重演

　　100.雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )。

　　A.有兩個相同高度的高點B.有兩個相同高度的低點

　　C.向下突破頸線D.向上突破頸線

　　101.艾略特波浪理論考慮的因素主要是( )。

　　A.形態(tài)B.比例C.時間D.價值

　　102.江恩輪中輪的作用有( )

　　A.可以預測價位B.可以預測時間C.可以分析長期周期D.可以確定交易時機

　　103.以下不屬于效率市場形式的是( )。

　　A.弱式有效市場B.半弱式有效市場C.強式有效市場D.完全有效市場

　　104.與商品期貨相比，金融期貨的特點有( )。

　　A.交割便利B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

　　C.期現(xiàn)套利更容易進行D.容易發(fā)生逼倉行情

　　105.下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有( )。

　　A.3個月歐洲美元定期存款合約B.美國長期國債期貨合約

　　C.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證D.DJIA指數(shù)期貨合約

　　106.轉(zhuǎn)移外匯風險的手段主要有( )。

　　A.分散籌資B.外匯期貨交易C.遠期外匯交易D.外匯期權(quán)交易

　　107.以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報價方法的有( )。

　　A.CME3個月期國債B.CME3個月期歐洲美元C.CBOT5年期國債D.CBOT10年期國債

　　108.股票指數(shù)期貨交易的特點有( )。

　　A.以現(xiàn)金交收和結(jié)算B.以小博大C.套期保值D.投機

　　109.期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是( )。

　　A.利率期貨B.股票指數(shù)期權(quán)C.外匯期權(quán)D.能源期權(quán)

　　110.期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是( )。

　　A.執(zhí)行價格B.權(quán)利金C.到期時間D.期權(quán)的價格

　　111.關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價值，正確的說法是( )。

　　A.指立即履行期權(quán)合約時可以獲得的總利潤

　　B.內(nèi)涵價值為正、為負還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小

　　C.實質(zhì)期權(quán)的內(nèi)涵價值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值

　　D.兩平期權(quán)的內(nèi)涵價值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值

　　112.當履行期貨期權(quán)合約后，( )。

　　A.看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B.看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸

　　C.看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D.看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

　　113.某投資者2月份以500點買進5月份到期執(zhí)行價格為13000點的恒指看漲期權(quán)，同時，又以300點的權(quán)利金買人一張5月份到期執(zhí)行價格為13000點的看跌期權(quán)，則其盈虧平衡點是( )點。

　　A.12200B.13000C.13600D.13800

　　114.期貨投資基金的類型有( )。

　　A.公募期貨基金B(yǎng).私募期貨基金C.個人管理期貨賬戶D.集體管理期貨賬戶

　　115.在期貨投資基金單位的申購中，涉及的方面有( )。

　　A.申購報價B.申購傭金C.最大申購量的規(guī)定D.對于基金購買人條件的要求

　　116.美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括( )。

　　A.證券交易委員會B.全國證券商協(xié)會C.全國期貨業(yè)協(xié)會D.商品期貨交易委員會

　　117.根據(jù)對期貨投資基金投資的限制規(guī)定，期貨投資基金不得與( )進行交易。

　　A.CIAB.托管人C.合伙人D.證券持有者在100人以下的公司的合伙人

　　118.下述對系統(tǒng)風險的描述正確的是( )。

　　A.這種風險對投資者來說是不可抗拒的B.系統(tǒng)地作用于整個市場

　　C.可通過投資組合策略加以控制D.是根據(jù)風險發(fā)生的普遍程度劃分的

　　119.客戶是期貨市場最基本的交易主體，其風險主要可分為( )。

　　A.由于期貨公司選擇不當?shù)仍�因而給自身帶來的風險B.一個國家政局動蕩時產(chǎn)生的風險

　　C.由于自身投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風險D.政策性風險

　　120.期貨市場風險管理的必要性主要包括( )。

　　A.期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B.減緩和消除期貨市場和社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要

　　C.適應世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要D.保護投資者利益免受損失的需求

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