第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括( )

　　A. 專家調查列舉法

　　B. 資產(chǎn)財務狀況分析法

　　C. 情景分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 失誤樹分析法

　　92以下關于缺口分析的正確陳述有( )

　　A. 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B. 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C. 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D. 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E. 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　93商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯(lián)方應關注的情況有( )

　　A. 易貨交易

　　B. 發(fā)生處理方式異常的交易

　　C. 資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D. 互為提供擔�；蜻B環(huán)提供擔保

　　E. 與特定顧客或供應商發(fā)生大額交易

　　94中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質量指標包括( )

　　A. 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B. 預期損失率

　　C. 貸款風險遷徙

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 貸款損失準備充足率

　　95能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括( )

　　A. 財產(chǎn)保險

　　B. 電子保險

　　C. 計算機犯罪保險

　　D. 錯誤與遺漏保險

　　E. 營業(yè)中斷保險

　　96違約的發(fā)生主要是由于( )

　　A. 債務人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

　　B. 行業(yè)不景氣

　　C. 宏觀經(jīng)濟因素影響

　　D. 債務人故意欺詐

　　E. 貸款定價不合理

　　97以下( )屬于銀行內部流程中的流程無效因素。

　　A. 缺乏必要的流程

　　B. 依賴手工錄入

　　C. 設計不完善

　　D. 管理信息不準確

　　E. 項目資金不足

　　98下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )

　　A. 提供融資

　　B. 使銀行免受損失

　　C. 維持市場信心

　　D. 限制銀行業(yè)務過度擴張

　　E. 保護客戶利益

　　99監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監(jiān)管具體包括( )

　　A. 建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

　　B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

　　C. 建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系

　　D. 建立對支付危機的處置體系

　　E. 建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)

　　100商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式確( )

　　A. 保證

　　B. 抵押

　　C. 質押

　　D. 留置

　　E. 定金

　　101以下屬于金融衍生品的是( )

　　A. 即期金融產(chǎn)品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權

　　D. 遠期利率協(xié)議

　　E. 貨幣互換

　　102商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括( )

　　A. 開發(fā)風險計量模型

　　B. 監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

　　C. 向專家咨詢可能面臨的風險

　　D. 報告商業(yè)銀行所有風險的定性、定量評估結果

　　E. 調整高風險授信限額

　　103操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )

　　A. 執(zhí)行、交割及流程管理

　　B. 內部欺詐

　　C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　104全面風險管理模式階段的特點有( )

　　A. 不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束3個方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監(jiān)管原則

　　D. 繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風險管理模式轉向信用風驗、市場風險、操作風險并舉

　　105法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括( )

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發(fā)放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復核

　　106采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可體現(xiàn)為( )

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結算使得違約風險暴露上升

　　107商業(yè)銀行的資本肩負著比…般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在( )

　　A. 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業(yè)銀行風險管理根本的驅動力

　　108下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )

　　A. 關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

　　E. 銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　109目前，RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C. RAROC=(收益一預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價值最大化的目標

　　110商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉移操作風險，主要包括( )

　　A. 資金交易

　　B. 消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對

　　C. 網(wǎng)絡中心

　　D. 法律事務

　　E. 賬戶系統(tǒng)

　　111下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )

　　A. 該風險屬于可規(guī)避的操作風險

　　B. 該風險屬于可緩釋的操作風險

　　C. 該風險屬于應承擔的操作風險

　　D. 可通過差錯率考核的方法來降低該風險

　　E. 可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險

　　112銀行的信息披露主要是由( )構成的。

　　A. 損益表

　　B. 現(xiàn)金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風險管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　113風險評級的原則包括( )

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統(tǒng)性原則

　　D. 持續(xù)性原則

　　E. 審慎性原則

　　114商業(yè)銀行附屬資本包括( )

　　A. 核心資本

　　B. 一般準備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤

　　E. 長期次級債務

　　115企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括( )

　　A. 企業(yè)的管理政策

　　B. 行業(yè)的特征和定位

　　C. 行業(yè)的依賴性分析

　　D. 行業(yè)成功的關鍵因素

　　E. 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　116操作風險可以分為由( )所引發(fā)的風險。

　　A. 技術

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流動性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　117利率靈敏度可分為( )

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )

　　A. 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應該短

　　119

　　能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是

　　( )

　　A. 期限彈性分析

　　B. 持續(xù)期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外匯敞口分析

　　E. 風險價值分析

　　120自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是( )

　　A. 改變企業(yè)文化

　　B. 制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　C. 建立良好的操作風險管理氛圍

　　D. 規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題

　　E. 商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險

　　121下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　122貸款定價的形成機制比較復雜，( )是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A. 市場

　　B. 人員

　　C. 銀行

　　D. 監(jiān)管機構

　　E. 貨幣

　　123

　　假設某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )

　　A. 損失13億元

　　B. 盈利13億元

　　C. 資產(chǎn)負債結構變化

　　D. 流動性增強

　　E. 流動性下降

　　124在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成B大類銀行產(chǎn)品線，主要包括( )

　　A. 支付和結算

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D. 貸款

　　E. 零售銀行業(yè)務

　　125對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。

　　A. 產(chǎn)品多樣化

　　B. 可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C. 自有資金匱乏

　　D. 很少開具發(fā)票

　　E. 經(jīng)不起原材料價格波動

　　126計算風險加權資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )

　　A. 標準法

　　B. 內部模型法

　　C. 高級計量法

　　D. 內部評級初級法

　　E. 內部評級高級法

　　127商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風險時，償債能力的指標通常包括( )

　　A. 存貨周轉率

　　B. 資產(chǎn)負債率

　　C. 速動比率

　　D. 利息保障倍數(shù)

　　E. 營運資金

　　128衡量風險的指標有( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在險價值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )

　　A. 平價期權

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 買入期權

　　E. 賣出期權

　　130收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )

　　A. 資產(chǎn)的到期期限

　　B. 資產(chǎn)的不同市場價值

　　C. 資產(chǎn)的到期收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當期收益率

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