三、判斷題

　　131. 錯 誤

　　132.錯誤

　　解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

　　133. 錯 誤

　　134.錯誤

　　解析：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出

　　135.錯誤

　　136.錯誤

　　解析：風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)

　　137.錯誤

　　解析：董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有直接責(zé)任

　　138.錯誤

　　解析：用簡化的方法計算期權(quán)敞口頭寸時，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額

　　139.錯誤

　　解析：操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。這些損失可能來自于內(nèi)部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機(jī)構(gòu)組織、道德準(zhǔn)則或其他主要控制手段和標(biāo)準(zhǔn)所洞悉并組織的變動

　　140.錯誤

　　解析：一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　141.錯誤

　　解析：記入交易賬戶頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　142.錯誤

　　解析：壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失

　　143.錯誤

　　解 析 ：Credit Melrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。

　　144.錯誤

　　解析：即期交易就是按照市價交易，而不是按照約定價格交易。

　　145.錯誤

　　解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實(shí)相反

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